变额年金中最低累积利益保证风险管理模式的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 变额年金的相关文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 风险管理模式的相关文献 | 第13-15页 |
| 1.3 论文的主要内容、研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 变额年金概述及最低累积利益保证的界定 | 第17-22页 |
| 2.1 变额年金保险的定义及发展历程 | 第17-18页 |
| 2.1.1 变额年金保险的定义 | 第17-18页 |
| 2.1.2 变额年金保险的发展历程 | 第18页 |
| 2.2 变额年金常见最低利益保证的分类 | 第18-19页 |
| 2.3 最低累积利益保证的界定 | 第19-22页 |
| 2.3.1 最低累积利益保证的定义 | 第19页 |
| 2.3.2 最低累积利益保证的数字化演示 | 第19-22页 |
| 第3章 最低累积利益保证的风险识别与应对 | 第22-27页 |
| 3.1 最低累积利益保证的风险识别 | 第22-24页 |
| 3.1.1 保险风险 | 第22-23页 |
| 3.1.2 市场风险 | 第23页 |
| 3.1.3 操作风险 | 第23-24页 |
| 3.2 最低累积利益保证的风险应对 | 第24-27页 |
| 3.2.1 风险自留 | 第24页 |
| 3.2.2 再保险 | 第24页 |
| 3.2.3 静态对冲 | 第24-25页 |
| 3.2.4 动态对冲 | 第25-26页 |
| 3.2.5 混合对冲 | 第26-27页 |
| 第4章 最低累积利益保证的风险管理模式 | 第27-35页 |
| 4.1 固定乘数平衡模式 | 第27-30页 |
| 4.1.1 固定乘数平衡模式的运作原理 | 第27页 |
| 4.1.2 固定乘数平衡模式的关键参数 | 第27-28页 |
| 4.1.3 固定乘数平衡模式的操作步骤 | 第28页 |
| 4.1.4 固定乘数平衡模式的示例 | 第28-29页 |
| 4.1.5 固定乘数平衡模式的优化 | 第29-30页 |
| 4.2 内部组合对冲模式 | 第30-32页 |
| 4.2.1 内部组合对冲模式的运作原理 | 第30-32页 |
| 4.2.2 内部组合对冲模式的操作步骤 | 第32页 |
| 4.3 调整策略 | 第32-33页 |
| 4.4 两种风险管理模式的比较 | 第33-35页 |
| 4.4.1 两种风险管理模式的优点 | 第33-34页 |
| 4.4.2 两种风险管理模式的缺点 | 第34-35页 |
| 第5章 风险管理模式的蒙特卡罗模拟 | 第35-42页 |
| 5.1 模拟工具及参数假设 | 第35-36页 |
| 5.1.1 模拟工具及分布假设 | 第35页 |
| 5.1.2 蒙特卡罗模拟参数的设定 | 第35页 |
| 5.1.3 内部组合对冲模式的设定 | 第35-36页 |
| 5.2 蒙特卡罗模拟过程 | 第36-40页 |
| 5.2.1 投资乘数的敏感性分析 | 第36-38页 |
| 5.2.2 波动率的敏感性分析 | 第38-39页 |
| 5.2.3 波动率与期望收益率的情景模拟 | 第39-40页 |
| 5.3 本章小结 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
