我国认股权证定价及偏离研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-11页
1 引言	第11-18页
·研究背景和意义	第11-12页
·文献综述	第12-16页
·国外文献	第13-14页
·国内文献	第14-16页
·本文的主要内容和基本框架	第16-18页
2 权证基本概念介绍	第18-24页
·权证的基本概念	第18-21页
·权证的基本要素	第18-19页
·权证的分类	第19-20页
·权证的特点	第20-21页
·权证的发展状况	第21-24页
·境外权证市场的发展状况	第21-22页
·国内权证市场的发展状况	第22-24页
3 权证定价模型及实证分析	第24-39页
·Black-Scholes 模型的理论介绍	第24-28页
·基于GARCH 修正的B-S 模型的实证分析	第28-39页
·数据选取	第28-29页
·波动率的估计	第29-36页
·权证理论价格的计算	第36-39页
4 市场价格与理论价格偏离分析	第39-50页
·市场价格与理论价格的协整与误差修正模型	第39-44页
·平稳性检验	第39-40页
·协整检验与误差修正模型	第40-44页
·市场价格与理论价格的偏离分析	第44-50页
·偏离度的统计描述	第44-45页
·造成偏离的影响因素及数量分析	第45-50页
5 结论与对策	第50-53页
·结论	第50页
·政策建议	第50-53页
参考文献	第53-56页
致谢	第56-57页
攻读硕士学位期间发表的论文	第57-58页
附录	第58-93页