基于异方差模型的股指期货风险度量VaR研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的框架及方法 | 第11-12页 |
| 第2章 时间序列简介 | 第12-19页 |
| 2.1 时间序列概念 | 第12-14页 |
| 2.1.1 时间序列模型 | 第12-14页 |
| 2.1.2 时间序列模型建立步骤 | 第14页 |
| 2.2 条件异方差模型 | 第14-19页 |
| 2.2.1 GARCH模型族 | 第15-17页 |
| 2.2.2 SV模型族 | 第17-19页 |
| 第3章 VaR定义及度量方法 | 第19-21页 |
| 3.1 VaR概述 | 第19页 |
| 3.2 VaR模型的检验方法 | 第19-21页 |
| 第4章 时间序列模型 | 第21-27页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第21页 |
| 4.2 基本统计分析 | 第21-22页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第22页 |
| 4.4 均值模型的建立 | 第22-25页 |
| 4.5 异方差检验(ARCH效应) | 第25-27页 |
| 第5章 实证分析 | 第27-40页 |
| 5.1 GARCH模型族实证分析 | 第27-30页 |
| 5.2 SV模型族实证分析 | 第30-37页 |
| 5.3 基于异方差模型的VaR比较 | 第37-40页 |
| 5.3.1 沪深300股指期货VaR模型分析 | 第37-38页 |
| 5.3.2 恒生指数期货VaR模型分析 | 第38-40页 |
| 第6章 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
