| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究文献综述 | 第12页 |
| 1.2.2 国内相关研究文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 人民币外汇远期市场价格发现功能的理论分析 | 第16-22页 |
| 2.1 远期市场价格发现功能的内涵与成因 | 第16-17页 |
| 2.1.1 远期市场价格发现功能的内涵 | 第16页 |
| 2.1.2 远期市场价格发现功能的成因 | 第16-17页 |
| 2.2 人民币即期汇率与远期汇率关系理论分析 | 第17-20页 |
| 2.2.1 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2.2.2 利率平价理论 | 第18-20页 |
| 2.3 人民币境内外远期汇率之间关系的理论分析 | 第20-22页 |
| 2.3.1 跨市套利机制 | 第20-21页 |
| 2.3.2 市场预期机制 | 第21-22页 |
| 第3章 人民币外汇远期市场发展现状及存在的问题 | 第22-29页 |
| 3.1 我国的外汇体制改革历程 | 第22-23页 |
| 3.2 境内人民币外汇远期市场的发展 | 第23-25页 |
| 3.2.1 远期结售汇市场 | 第23-24页 |
| 3.2.2 银行间外汇远期市场 | 第24-25页 |
| 3.3 境外人民币外汇远期市场的发展 | 第25-26页 |
| 3.3.1 离岸人民币无本金交易市场(NDF市场) | 第25-26页 |
| 3.3.2 香港离岸人民币市场(CNH市场) | 第26页 |
| 3.4 人民币外汇远期市场存在的问题 | 第26-29页 |
| 3.4.1 交易主体缺乏,交易集中度高 | 第26-27页 |
| 3.4.2 汇率市场化程度不足 | 第27页 |
| 3.4.3 即期市场发展滞后制约远期市场发展 | 第27-29页 |
| 第4章 人民币外汇远期市场价格发现功能的计量分析 | 第29-50页 |
| 4.1 数据来源及处理方法 | 第29-30页 |
| 4.1.1 数据来源及处理 | 第29页 |
| 4.1.2 计量分析思路 | 第29-30页 |
| 4.2 描述性统计 | 第30-33页 |
| 4.3 平稳性与协整检验 | 第33-38页 |
| 4.3.1 平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第35-38页 |
| 4.4 VAR模型基础上的格兰杰因果关系检验 | 第38-43页 |
| 4.4.1 VAR模型设定 | 第38页 |
| 4.4.2 最优滞后阶数的确定 | 第38-41页 |
| 4.4.3 格兰杰因果关系检验结果 | 第41-43页 |
| 4.5 脉冲响应与方差分解 | 第43-50页 |
| 4.5.1 VAR模型的稳定性检验 | 第43-45页 |
| 4.5.2 脉冲响应分析 | 第45-47页 |
| 4.5.3 方差分解分析 | 第47-50页 |
| 第5章 研究结论及对策建议 | 第50-55页 |
| 5.1 研究结论 | 第50页 |
| 5.2 对策建议 | 第50-55页 |
| 5.2.1 逐步放松“以实需为原则”的政策限制 | 第51页 |
| 5.2.2 允许银行对客户的远期结售汇进行差额交易 | 第51页 |
| 5.2.3 完善即期交易市场 | 第51-52页 |
| 5.2.4 加快利率市场化改革 | 第52页 |
| 5.2.5 稳步推动资本项目开放 | 第52-53页 |
| 5.2.6 发展在岸NDF市场 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者简介 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的论著及获奖情况 | 第59页 |