| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 引言 | 第9-10页 |
| 1.2 相关课题研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 期权定价问题研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 Fourier变换方法研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第12-15页 |
| 第2章 背景介绍 | 第15-29页 |
| 2.1 预备知识 | 第15-18页 |
| 2.1.1 期货期权及价差期权 | 第15-17页 |
| 2.1.2 Fourier变换及其性质 | 第17-18页 |
| 2.2 期权定价经典理论方法 | 第18-22页 |
| 2.2.1 Black-Scholes模型 | 第18-20页 |
| 2.2.2 二叉树模型 | 第20-21页 |
| 2.2.3 蒙特卡洛模拟 | 第21-22页 |
| 2.3 现有价差期权定价方法列举分析 | 第22-28页 |
| 2.3.1 特殊情形下的价差期权定价 | 第22-23页 |
| 2.3.2 价差期权价格的近似解 | 第23-26页 |
| 2.3.3 价差期权定价数值计算方法 | 第26-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于特征函数的价差期权定价 | 第29-41页 |
| 3.1 ASubCIR模型 | 第29-34页 |
| 3.1.1 CIR模型 | 第29-30页 |
| 3.1.2 Levy Subordinator简介 | 第30-31页 |
| 3.1.3 可加Subordinator简介 | 第31-33页 |
| 3.1.4 ASubCIR模型 | 第33-34页 |
| 3.2 特征函数展开法 | 第34-37页 |
| 3.3 基于ASubCIR模型的价差期权定价的特征函数方法 | 第37-39页 |
| 3.3.1 基础模型 | 第37-38页 |
| 3.3.2 推导思路 | 第38页 |
| 3.3.3 模型结论 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于Fourier变换的价差期权定价 | 第41-53页 |
| 4.1 基于Fourier变换的几个重要定理 | 第41-43页 |
| 4.2 矩母函数一般性推导 | 第43-45页 |
| 4.3 期权定价的Fourier变换方法 | 第45-50页 |
| 4.3.1 单因素期货期权定价 | 第45-46页 |
| 4.3.2 两因素期货期权定价 | 第46-48页 |
| 4.3.3 裂解价差期权定价 | 第48-50页 |
| 4.4 实证研究 | 第50-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 总结和展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 在读期间的学术成果 | 第61页 |