美国次贷危机的传染效应研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-21页 |
| 0.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.1.3 研究目标 | 第12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第12-16页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
| 0.2.3 国内外研究综述 | 第17-18页 |
| 0.3 论文研究思路、方法与技术路线 | 第18-20页 |
| 0.3.1 论文的研究思路 | 第18-19页 |
| 0.3.2 论文的研究方法 | 第19-20页 |
| 0.3.3 论文的技术路线 | 第20页 |
| 0.4 论文的的创新点 | 第20-21页 |
| 1 主要概念界定及相关理论基础 | 第21-32页 |
| 1.1 主要概念界定 | 第21-22页 |
| 1.1.1 金融危机 | 第21页 |
| 1.1.2 金融危机的类型 | 第21-22页 |
| 1.1.3 金融危机的传染效应 | 第22页 |
| 1.2 金融危机的传染效应 | 第22-30页 |
| 1.2.1 贸易溢出效应 | 第23-24页 |
| 1.2.2 金融溢出效应 | 第24-26页 |
| 1.2.3 净传染效应 | 第26-28页 |
| 1.2.4 季风效应 | 第28-30页 |
| 1.3 非线性动力学理论 | 第30-32页 |
| 1.3.1 混沌理论 | 第30-31页 |
| 1.3.2 分形理论 | 第31页 |
| 1.3.3 相空间重构理论 | 第31-32页 |
| 2 美国次贷危机的传染效应概述 | 第32-37页 |
| 2.1 美国次贷危机概述 | 第32-34页 |
| 2.1.1 危机爆发的背景 | 第32页 |
| 2.1.2 危机爆发的过程 | 第32-33页 |
| 2.1.3 危机爆发的原因 | 第33-34页 |
| 2.2 美国次贷危机的接触式传染效应 | 第34-36页 |
| 2.2.1 贸易溢出效应 | 第34-35页 |
| 2.2.2 金融溢出效应 | 第35-36页 |
| 2.3 美国次贷危机的非接触式传染效应 | 第36页 |
| 2.3.1 净传染效应 | 第36页 |
| 2.3.2 季风效应 | 第36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 3 股票市场的非线性检验 | 第37-55页 |
| 3.1 样本来源及数据处理 | 第37-38页 |
| 3.1.1 样本选择及数据来源 | 第37页 |
| 3.1.2 样本数据处理 | 第37-38页 |
| 3.2 描述性统计量检验 | 第38-41页 |
| 3.3 非线性特征检验 | 第41-54页 |
| 3.3.1 线性相关性检验 | 第41-45页 |
| 3.3.2 消除线性相关成分 | 第45-49页 |
| 3.3.3 BDS非线性检验 | 第49-54页 |
| 3.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 4 美国次贷危机的传染效应的非线性动力学分析 | 第55-72页 |
| 4.1 相空间重构参数的选取 | 第55-58页 |
| 4.2 非线性动力学特征量测算 | 第58-63页 |
| 4.2.1 分形特征Hurst指数测算 | 第58-61页 |
| 4.2.2 最大Lyapunov指数测算 | 第61-63页 |
| 4.3 美国次贷危机的传染效应实证分析 | 第63-71页 |
| 4.3.1 非线性动力学相似指数测算 | 第63-64页 |
| 4.3.2 美国次贷危机传染的相关矩阵构建 | 第64-65页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第65-71页 |
| 4.4 本章小结 | 第71-72页 |
| 5 政策建议与研究展望 | 第72-76页 |
| 5.1 政策建议 | 第72-74页 |
| 5.1.1 积极扩大内需 | 第72-73页 |
| 5.1.2 加强流动资本监管 | 第73页 |
| 5.1.3 完善人民币汇率机制 | 第73页 |
| 5.1.4 调整贸易政策并降低出口依赖 | 第73-74页 |
| 5.2 研究总结 | 第74-75页 |
| 5.3 研究展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 个人简历 | 第82页 |
