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高阶马尔科夫切换自回归模型及其应用

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-12页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 文献综述第9-11页
    1.3 本文主要内容和结构第11-12页
2 预备知识第12-20页
    2.1 自回归模型第12-13页
        2.1.1 自回归模型简介第12页
        2.1.2 自相关系数第12-13页
        2.1.3 偏相关系数第13页
    2.2 马尔科夫链第13-15页
        2.2.1 离散参数马尔科夫链第13-14页
        2.2.2 高阶马尔科夫链第14页
        2.2.3 高阶转移概率矩阵第14-15页
    2.3 马尔科夫切换自回归模型第15-16页
    2.4 AIC定阶准则第16-17页
    2.5 时间序列数据检验函数第17-20页
        2.5.1 样本偏度系数第17-18页
        2.5.2 非线性检验第18-19页
        2.5.3 邹至庄检验第19-20页
3 高阶马尔科夫切换自回归模型第20-25页
    3.1 模型提出第20页
    3.2 模型降阶第20-23页
    3.3 建模分析第23-25页
        3.3.1 时间序列数据的预处理与检验第23页
        3.3.2 模型的参数估计第23-25页
4 上证综合指数的波动性分析第25-32页
    4.1 样本数据分析第25-26页
    4.2 数据结构检验第26-28页
    4.3 模型求解与结果分析第28-32页
5 结束语第32-33页
致谢第33-34页
参考文献第34-36页
附录第36页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第36页

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