高阶马尔科夫切换自回归模型及其应用
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 文献综述 | 第9-11页 |
1.3 本文主要内容和结构 | 第11-12页 |
2 预备知识 | 第12-20页 |
2.1 自回归模型 | 第12-13页 |
2.1.1 自回归模型简介 | 第12页 |
2.1.2 自相关系数 | 第12-13页 |
2.1.3 偏相关系数 | 第13页 |
2.2 马尔科夫链 | 第13-15页 |
2.2.1 离散参数马尔科夫链 | 第13-14页 |
2.2.2 高阶马尔科夫链 | 第14页 |
2.2.3 高阶转移概率矩阵 | 第14-15页 |
2.3 马尔科夫切换自回归模型 | 第15-16页 |
2.4 AIC定阶准则 | 第16-17页 |
2.5 时间序列数据检验函数 | 第17-20页 |
2.5.1 样本偏度系数 | 第17-18页 |
2.5.2 非线性检验 | 第18-19页 |
2.5.3 邹至庄检验 | 第19-20页 |
3 高阶马尔科夫切换自回归模型 | 第20-25页 |
3.1 模型提出 | 第20页 |
3.2 模型降阶 | 第20-23页 |
3.3 建模分析 | 第23-25页 |
3.3.1 时间序列数据的预处理与检验 | 第23页 |
3.3.2 模型的参数估计 | 第23-25页 |
4 上证综合指数的波动性分析 | 第25-32页 |
4.1 样本数据分析 | 第25-26页 |
4.2 数据结构检验 | 第26-28页 |
4.3 模型求解与结果分析 | 第28-32页 |
5 结束语 | 第32-33页 |
致谢 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-36页 |
附录 | 第36页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第36页 |