我国分红保险中的退保期权价值研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第10-14页 |
| 1.1.1 人寿保险的涵义 | 第10页 |
| 1.1.2 从期权角度看待人寿保险 | 第10-12页 |
| 1.1.3 人寿保险中嵌入的退保期权 | 第12-14页 |
| 1.2 研究方法及文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3 国内外研究情况 | 第15-19页 |
| 1.3.1 国外研究情况 | 第15-17页 |
| 1.3.2 国内研究情况 | 第17-19页 |
| 1.4 主要创新及不足之处 | 第19页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第19页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第19页 |
| 2 分红保险概述 | 第19-24页 |
| 2.1 分红保险的起源 | 第20-21页 |
| 2.2 分红保险红利来源 | 第21-22页 |
| 2.3 分红保险红利领取方式 | 第22页 |
| 2.4 我国分红保险发展概述 | 第22-24页 |
| 3 期权定价方法概述 | 第24-36页 |
| 3.1 传统期权定价方法 | 第24-25页 |
| 3.2 Black-Scholes期权定价方法 | 第25-26页 |
| 3.3 二叉树方法 | 第26-27页 |
| 3.4 蒙特卡洛模拟方法 | 第27页 |
| 3.5 有限差分方法 | 第27-28页 |
| 3.6 确定性套利方法 | 第28页 |
| 3.7 e-套利定价方法 | 第28页 |
| 3.8 区间定价方法 | 第28-29页 |
| 3.9 最小二乘蒙特卡洛模拟法(LSM) | 第29-35页 |
| 3.9.1 最小二乘蒙特卡洛模拟法的基本原理 | 第29-30页 |
| 3.9.2 最小二乘蒙特卡洛模拟法的算法 | 第30-35页 |
| 3.10 各种期权定价方法的比较 | 第35-36页 |
| 4 模型 | 第36-46页 |
| 4.1 未嵌入退保期权的分红保险基本合同β模型 | 第36-39页 |
| 4.2 嵌入退保期权的分红保险合同模型 | 第39-40页 |
| 4.3 最小二乘法蒙特卡洛模拟法在模型中的运用 | 第40-41页 |
| 4.4 数值结果分析 | 第41-46页 |
| 4.4.1 参数设定 | 第42页 |
| 4.4.2 模拟结果 | 第42-46页 |
| 5 对策分析 | 第46-50页 |
| 5.1 投保人对策分析 | 第46-48页 |
| 5.2 寿险公司对策分析 | 第48-49页 |
| 5.3 保险监管部门的政策支持 | 第49页 |
| 5.4 小结 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
