| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究方法、研究思路及结构安排 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究思路及结构安排 | 第18-20页 |
| 1.4 主要创新 | 第20-22页 |
| 第2章 开放经济中货币政策传导机制及相关文献综述 | 第22-34页 |
| 2.1 开放经济中货币政策传导机制理论研究 | 第22-25页 |
| 2.1.1 传统开放经济理论 | 第22页 |
| 2.1.2 新开放经济宏观经济学理论 | 第22-25页 |
| 2.2 开放经济中货币政策传导机制实证研究 | 第25-28页 |
| 2.2.1 基于特定理论的模拟研究 | 第25-26页 |
| 2.2.2 不依赖特定理论实证研究 | 第26-28页 |
| 2.3 美国非常规货币政策溢出效应研究 | 第28-31页 |
| 2.3.1 传导渠道方面研究 | 第29-30页 |
| 2.3.2 溢出效应方面研究 | 第30-31页 |
| 2.4 美国货币政策常规化溢出效应研究 | 第31-34页 |
| 2.4.1 量化宽松政策退出策略研究 | 第31-32页 |
| 2.4.2 常规化溢出效应研究 | 第32-34页 |
| 第3章 美联储货币政策对我国短期资本流动的影响 | 第34-46页 |
| 3.1 研究方法及STR模型介绍 | 第34-37页 |
| 3.1.1 研究方法简介 | 第34-35页 |
| 3.1.2 STR模型介绍 | 第35-37页 |
| 3.2 STR模型设定及检验 | 第37-40页 |
| 3.2.1 变量选取及数据处理 | 第37-39页 |
| 3.2.2 非线性检验及转换函数类型检验 | 第39-40页 |
| 3.3 美联储货币政策影响我国短期资本流动的非对称效应 | 第40-45页 |
| 3.4 小结 | 第45-46页 |
| 第4章 美国货币政策外溢效应与我国经济增长 | 第46-77页 |
| 4.1 研究方法与相关文献综述 | 第47-52页 |
| 4.1.1 相关方法文献简述 | 第47-48页 |
| 4.1.2 包含潜在门限的时变向量自回归模型 | 第48-52页 |
| 4.2 美联储货币政策对我国经济增长的溢出效应 | 第52-62页 |
| 4.2.1 变量选取及描述 | 第52-53页 |
| 4.2.2 美联储影子利率构建方法及结果 | 第53-56页 |
| 4.2.3 实证结果 | 第56-58页 |
| 4.2.4 美联储货币政策对我国经济增长的冲击影响 | 第58-62页 |
| 4.3 美联储货币政策溢出的利率渠道 | 第62-63页 |
| 4.4 美联储货币政策溢出的汇率渠道 | 第63-69页 |
| 4.4.1 美联储货币政策对汇率渠道的溢出效应 | 第63-65页 |
| 4.4.2 人民币对美元汇率非线性波动特征 | 第65-67页 |
| 4.4.3 汇率与中美利差联动性检验 | 第67-69页 |
| 4.5 美联储货币政策溢出的贸易渠道 | 第69-75页 |
| 4.5.1 美联储货币政策对贸易渠道的溢出效应 | 第69-71页 |
| 4.5.2 人民币汇率与中美贸易差额 | 第71-75页 |
| 4.6 小结 | 第75-77页 |
| 第5章 后金融危机时期大宗商品价格与我国物价水平 | 第77-91页 |
| 5.1 开放经济中外部冲击影响我物价的理论模型及研究方法 | 第78-80页 |
| 5.1.1 开放条件下的菲利普斯曲线及模型构建 | 第78-79页 |
| 5.1.2 混频模型文献综述 | 第79-80页 |
| 5.2 MF-VAR模型介绍 | 第80-84页 |
| 5.3 外部冲击影响我国物价的实证研究 | 第84-90页 |
| 5.3.1 数据选取及处理 | 第84-86页 |
| 5.3.2 实证结果 | 第86-88页 |
| 5.3.3 外部冲击影响我国物价的效应分析 | 第88-90页 |
| 5.4 小结 | 第90-91页 |
| 第6章 美国货币政策外溢性与我国资产价格 | 第91-115页 |
| 6.1 美国货币政策对我国资产价格溢出机制研究 | 第93-99页 |
| 6.1.1 美国货币政策影响我国资产价格相关文献回顾 | 第93-94页 |
| 6.1.2 外溢性产生机制分析 | 第94-99页 |
| 6.2 相关溢出渠道及效应的实证研究 | 第99-107页 |
| 6.2.1 样本选择及数据描述 | 第99-101页 |
| 6.2.2 SVAR模型构建及识别 | 第101-104页 |
| 6.2.3 实证结果 | 第104-107页 |
| 6.3 美国货币政策外溢性与中美股市联动性 | 第107-112页 |
| 6.3.1 MS-VAR模型构建 | 第108-109页 |
| 6.3.2 美国货币政策影响股市联动性的非对称效应分析 | 第109-112页 |
| 6.4 小结 | 第112-115页 |
| 第7章 美国货币政策外溢性与我国金融市场 | 第115-140页 |
| 7.1 美联储货币政策冲击我国金融市场相关实证研究 | 第116-117页 |
| 7.2 模型选择及估计方法 | 第117-120页 |
| 7.3 金融状况指数的构建 | 第120-123页 |
| 7.3.1 数据选取与处理 | 第120-122页 |
| 7.3.2 指数构建结果 | 第122-123页 |
| 7.4 美联储货币政策对我国金融市场的溢出效应 | 第123-131页 |
| 7.4.1 TVP-VAR模型构建及估计结果 | 第123-125页 |
| 7.4.2 溢出效应分析 | 第125-128页 |
| 7.4.3 量化宽松货币政策对我国金融市场的溢出效应 | 第128-131页 |
| 7.5 美联储货币政策常规化与我国金融市场稳定 | 第131-138页 |
| 7.5.1 美联储加息周期对新兴经济体差异化影响及原因 | 第131-134页 |
| 7.5.2 量化宽松退出对我国金融市场影响 | 第134-136页 |
| 7.5.3 新一轮加息对我国金融市场影响 | 第136-138页 |
| 7.6 小结 | 第138-140页 |
| 结论 | 第140-144页 |
| 参考文献 | 第144-158页 |
| 中文参考文献 | 第144-148页 |
| 英文参考文献 | 第148-158页 |
| 附录 | 第158-161页 |
| 致谢 | 第161页 |
