| 中文摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1．1 现代金融理论的历史与现状综述 | 第8-11页 |
| 1．1．1 有效率的市场理论 | 第8-9页 |
| 1．1．2 资产结构理论（M-M定理） | 第9页 |
| 1．1．3 证券组合理论 | 第9页 |
| 1．1．4 资本资产定价模型（CAPM） | 第9-10页 |
| 1．1．5 期权定价方程（Black and Scholes） | 第10-11页 |
| 1．1．6 套利定价理论（APT） | 第11页 |
| 1．2 现代金融理论的发展趋势 | 第11-13页 |
| 1．2．1 随机最优控制理论 | 第11-12页 |
| 1．2．2 鞅理论 | 第12页 |
| 1．2．3 脉冲最优控制理论 | 第12页 |
| 1．2．4 微分对策理论 | 第12页 |
| 1．2．5 最优停时理论 | 第12-13页 |
| 1．2．6 智能优化 | 第13页 |
| 1．3 期权理论的发展现状及趋势 | 第13-15页 |
| 1．3．1 Black-Scholes以前的期权定价理论研究 | 第13-14页 |
| 1．3．2 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 | 第14页 |
| 1．3．3 期权定价理论的近期发展 | 第14-15页 |
| 1．4 本文的主要研究工作 | 第15-17页 |
| 2 期权与Black-Scholes期权定价模型 | 第17-27页 |
| 2．1 期权的概念和类型 | 第17-18页 |
| 2．1．1 期权的概念 | 第17页 |
| 2．1．2 期权的类型 | 第17页 |
| 2．1．3 假设和符号 | 第17-18页 |
| 2．2 期权价格的变化 | 第18-19页 |
| 2．3 Black-Scholes微分方程的推导 | 第19-21页 |
| 2．4 期权定价公式的推导 | 第21-23页 |
| 2．5 期权定价公式中各变量对期权价格的影响 | 第23-24页 |
| 2．6 基于多个标的变量的期权定价模型 | 第24-27页 |
| 3 波动率随机变化的期权定价 | 第27-35页 |
| 3．1 波动率概述 | 第27-29页 |
| 3．2 波动率的估计 | 第29-33页 |
| 3．2．1 期权价格与各参数的关系 | 第30页 |
| 3．2．2 隐含波动率与实际波动率的关系 | 第30-31页 |
| 3．2．3 波动率估计的一种新方法 | 第31-32页 |
| 3．2．4 隐含波动率与执行价格的关系 | 第32-33页 |
| 3．3 算例 | 第33-35页 |
| 4 数值方法 | 第35-51页 |
| 4．1 有限差分法 | 第35-40页 |
| 4．1．1 基于单个标的变量的期权定价 | 第35-38页 |
| 4．1．2 基于两个标的变量的期权定价 | 第38-40页 |
| 4．2 有限元法 | 第40-47页 |
| 4．3 数值算例 | 第47-51页 |
| 5 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-63页 |