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复合多险种风险模型破产概率估计

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第6-9页
    1.1 本文的研究背景第6-7页
    1.2 风险模型的研究现状简述第7-8页
    1.3 本文的主要内容第8-9页
第二章 预备知识第9-13页
    2.1 概率论的相关概念和性质第9-10页
    2.2 随机过程与鞅的相关概念第10-12页
    2.3 范德蒙矩阵第12页
    2.4 常系数齐次线性微分方程及其解法第12-13页
第三章 带干扰的复合多险种风险模型的破产概率第13-26页
    3.1 模型引入第13-14页
    3.2 相关引理第14-19页
    3.3 带干扰的复合多险种风险模型的调节系数存在性第19-20页
    3.4 带干扰的复合多险种风险模型的破产概率上界第20-24页
    3.5 应用MATLAB计算特值条件下的破产概率上界第24-26页
第四章 复合Poisson多险种风险模型的生存概率的微分方程及其通解第26-40页
    4.1 模型引入第26-27页
    4.2 相关引理第27-31页
    4.3 复合Poisson多险种风险模型的生存概率的微积分方程第31-33页
    4.4 指数分布下复合Poisson多险种风险模型的生存概率微分方程通解第33-40页
总结与展望第40-41页
参考文献第41-44页
附录第44-46页
致谢第46-47页
攻读硕士学位期间已发表的论文第47页

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