| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目标和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.3.1 流动性风险的内涵 | 第9-10页 |
| 1.3.2 流动性风险的影响因素 | 第10-12页 |
| 1.3.3 流动性风险的衡量 | 第12页 |
| 1.3.4 流动性风险的管理 | 第12-14页 |
| 1.3.5 文献述评 | 第14页 |
| 1.4 研究内容、研究方法及分析框架 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.3 分析框架 | 第15-17页 |
| 1.5 创新和不足之处 | 第17-18页 |
| 1.5.1 可能的创新点 | 第17页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第17-18页 |
| 2 概念界定和理论基础 | 第18-28页 |
| 2.1 概念界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 流动性 | 第18-19页 |
| 2.1.2 流动性风险 | 第19-20页 |
| 2.2 理论基础 | 第20-28页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的形成机理 | 第20-24页 |
| 2.2.2 商业银行的流动性风险管理理论 | 第24-28页 |
| 3 商业银行流动性风险的衡量 | 第28-53页 |
| 3.1 商业银行流动性风险的衡量方法 | 第28-32页 |
| 3.1.1 静态的流动性风险衡量方法 | 第28-30页 |
| 3.1.2 动态的流动性风险衡量方法 | 第30-32页 |
| 3.2 商业银行流动性风险指标分析——基于我国部分银行数据 | 第32-45页 |
| 3.2.1 资本充足率分析 | 第33-37页 |
| 3.2.2 资本流动性分析 | 第37-41页 |
| 3.2.3 综合指标分析 | 第41-45页 |
| 3.3 基于主成分分析法衡量商业银行的流动性风险 | 第45-52页 |
| 3.3.1 基本思想与运算步骤 | 第45-47页 |
| 3.3.2 数据选取 | 第47页 |
| 3.3.3 主成分分析的结果 | 第47-52页 |
| 3.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 4 商业银行流动性风险影响因素的实证分析 | 第53-61页 |
| 4.1 面板数据模型原理及类型 | 第53-54页 |
| 4.1.1 面板数据模型原理 | 第53页 |
| 4.1.2 面板数据模型的分类 | 第53-54页 |
| 4.2 数据来源与变量选取 | 第54-55页 |
| 4.2.1 被解释变量 | 第54-55页 |
| 4.2.2 解释变量 | 第55页 |
| 4.3 面板数据模型的构建 | 第55-58页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第55-56页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第56-57页 |
| 4.3.3 实证模型的选择与构建 | 第57-58页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第58-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 5 结论与政策建议 | 第61-66页 |
| 5.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 5.1.1 商业银行的流动性风险总体而言是稳中有降 | 第61页 |
| 5.1.2 银行内部因素对流动性风险的影响高于外部因素 | 第61-62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71-73页 |
