| 摘要 | 第7-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 1 导论 | 第10-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1 有效市场假说 | 第12-14页 |
| 1.2.2 风险规避相关理论及其衡量 | 第14-16页 |
| 1.2.3 价格发现相关理论及其衡量 | 第16-18页 |
| 1.2.4 投资套利相关理论及其衡量 | 第18-20页 |
| 1.3 主要内容与研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第21-23页 |
| 2 中美粮食期货市场概述 | 第23-37页 |
| 2.1 中国粮食期货市场 | 第23-30页 |
| 2.1.1 中国粮食期货市场的发展历程 | 第23-24页 |
| 2.1.2 中国粮食期货市场运行情况 | 第24-29页 |
| 2.1.3 对中国粮食期货市场的总体评价 | 第29-30页 |
| 2.2 美国粮食期货市场 | 第30-37页 |
| 2.2.1 美国粮食期货市场的发展历程 | 第30-33页 |
| 2.2.2 美国粮食期货市场运行情况 | 第33-35页 |
| 2.2.3 对美国粮食期货市场的总体评价 | 第35-37页 |
| 3 粮食期货市场有效性测度的原理与方法 | 第37-44页 |
| 3.1 期货市场风险规避功能有效性测度 | 第37-38页 |
| 3.1.1 期货市场风险规避功能的原理 | 第37页 |
| 3.1.2 测度期货市场风险规避功能有效性的方法 | 第37-38页 |
| 3.2 期货市场价格发现功能有效性测度 | 第38-41页 |
| 3.2.1 期货市场价格发现功能的原理 | 第38-39页 |
| 3.2.2 测度期货市场价格发现功能有效性的方法 | 第39-41页 |
| 3.3 期货市场投资套利功能有效性测度 | 第41-44页 |
| 3.3.1 期货市场投机套利功能的原理 | 第41-42页 |
| 3.3.2 测度期货市场投资套利功能有效性的方法 | 第42-44页 |
| 4 中美粮食期货市场有效性的测度与比较 | 第44-60页 |
| 4.1 中美粮食期货市场风险规避有效性测度 | 第44-46页 |
| 4.1.1 套期保值效果比较 | 第44-45页 |
| 4.1.2 原因分析 | 第45-46页 |
| 4.2 中美粮食期货市场价格发现有效性测度 | 第46-54页 |
| 4.2.1 单位根检验结果 | 第46-50页 |
| 4.2.2 价格发现效果比较及原因分析 | 第50-54页 |
| 4.3 中美粮食期货市场投资套利有效性测度 | 第54-60页 |
| 4.3.1 价格波动状况分析 | 第54-56页 |
| 4.3.2 投资套利效果比较及原因分析 | 第56-60页 |
| 5 结论与提升我国粮食期货市场有效性的对策 | 第60-66页 |
| 5.1 中美粮食期货市场有效性的结论 | 第60-63页 |
| 5.1.1 中美粮食期货市场风险规避功能有效性的结论 | 第61页 |
| 5.1.2 中美粮食期货市场价格发现功能有效性的结论 | 第61-62页 |
| 5.1.3 中美粮食期货市场投资套利功能有效性的结论 | 第62-63页 |
| 5.2 提升我国粮食期货市场有效性的对策建议 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
