| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 证券投资组合理论的发展概要 | 第9-11页 |
| 1.2.1 证券投资组合理论的形成 | 第9-10页 |
| 1.2.2 证券投资组合理论的发展 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外的研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.4 本文的研究思路及内容 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第15页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第15-17页 |
| 第2章 借贷限制的 M-CVaR 投资组合模型及优化 | 第17-29页 |
| 2.1 CVaR 的定义及说明 | 第17-20页 |
| 2.2 模型建立及优化 | 第20-22页 |
| 2.2.1 借贷利率相同情况下的 M-CVaR 模型 | 第20页 |
| 2.2.2 借贷利率不同情况下的 M-CVaR 模型 | 第20-21页 |
| 2.2.3 模型优化 | 第21-22页 |
| 2.3 算例 | 第22-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 非光滑凹交易费用的 M-CVaR 投资组合模型及优化 | 第29-38页 |
| 3.1 模型建立及优化 | 第29-35页 |
| 3.1.1 二次分段的光滑凹交易费用的 M-CVaR 模型 | 第29-31页 |
| 3.1.2 线性拟合 | 第31-33页 |
| 3.1.3 模型算法 | 第33-35页 |
| 3.2 算例 | 第35-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基数约束的 M-CVaR 投资组合模型及优化 | 第38-47页 |
| 4.1 模型建立 | 第38-41页 |
| 4.1.1 符号及说明 | 第38-39页 |
| 4.1.2 非线性隶属函数的引入 | 第39-41页 |
| 4.2 ILOG CPLEX 优化软件 | 第41-42页 |
| 4.2.1 CPLEX 简介 | 第41页 |
| 4.2.2 CPLEX 的工作原理 | 第41-42页 |
| 4.3 算例 | 第42-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附录 1 选取资产的季度收益率数据 | 第54-57页 |
| 附录 2 CPLEX 程序 | 第57-59页 |
| 附录 3 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-60页 |
| 附录 4 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第60-61页 |
| 详细摘要 | 第61-63页 |
