| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 商业银行流动性风险的成因及影响因素综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险管理研究综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 巴塞尔协议Ⅲ对国内银行业流动性监管影响的综述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 研究创新 | 第19-21页 |
| 第2章 相关概念界定及理论基础 | 第21-32页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第21-28页 |
| 2.1.1 商业银行流动性 | 第21页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第21-22页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险管理 | 第22-23页 |
| 2.1.4 商业银行流动性风险衡量指标 | 第23-28页 |
| 2.2 理论基础 | 第28-31页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第28-29页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第29-30页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第30-31页 |
| 小结 | 第31-32页 |
| 第3章 后危机时代我国商业银行流动性风险的分析 | 第32-46页 |
| 3.1 商业银行流动性风险管理的必要性 | 第32-33页 |
| 3.2 后危机时代商业银行流动性现状 | 第33-40页 |
| 3.3 后危机时代我国商业银行流动性风险的成因 | 第40-44页 |
| 3.3.1 外部原因 | 第41-42页 |
| 3.3.2 内部原因 | 第42-44页 |
| 小结 | 第44-46页 |
| 第4章 实证分析 | 第46-57页 |
| 4.1 研究假设 | 第46-48页 |
| 4.1.1 资产规模及结构对流动性风险的影响 | 第46页 |
| 4.1.2 资产质量对流动性风险的影响 | 第46-47页 |
| 4.1.3 资本质量对流动性风险的影响 | 第47页 |
| 4.1.4 盈利状况对流动性风险的影响 | 第47页 |
| 4.1.5 中央银行货币政策对流动性风险的影响 | 第47-48页 |
| 4.2 研究设计 | 第48-49页 |
| 4.2.1 样本选取及数据来源 | 第48页 |
| 4.2.2 指标选择 | 第48-49页 |
| 4.2.3 模型的构建 | 第49页 |
| 4.3 描述性统计结果分析 | 第49-52页 |
| 4.4 多元线性回归结果分析 | 第52-55页 |
| 4.4.1 多元线性回归结果 | 第52-53页 |
| 4.4.2 研究结论 | 第53-55页 |
| 小结 | 第55-57页 |
| 第5章 加强商业银行流动性风险管理的建议 | 第57-63页 |
| 5.1 宏观层面 | 第57-60页 |
| 5.1.1 完善金融市场环境 | 第57-58页 |
| 5.1.2 推动利率市场化的进一步发展 | 第58页 |
| 5.1.3 建立存款保险制度 | 第58-59页 |
| 5.1.4 建立适合国内银行业的流动性衡量指标体系 | 第59-60页 |
| 5.2 微观角度 | 第60-61页 |
| 5.2.1 增强自身的流动性风险管理意识 | 第60页 |
| 5.2.2 加快业务创新，拓展融资渠道 | 第60-61页 |
| 5.2.3 构建一整套流动性风险管理体制 | 第61页 |
| 5.2.4 成立专门的流动性风险管理部门 | 第61页 |
| 小结 | 第61-63页 |
| 第6章 结论及展望 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63页 |
| 6.2 研究局限性及展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间的学术成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
