多因子选股模型的构建与应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 量化选股研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 量化选股策略相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 多因子选股相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4 主要创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 量化选股相关概念及理论 | 第19-31页 |
| 2.1 量化投资简介 | 第19-21页 |
| 2.1.1 量化投资策略的优势 | 第19-20页 |
| 2.1.2 量化选股模型分类 | 第20-21页 |
| 2.2 多因子选股相关概念 | 第21-27页 |
| 2.2.1 多因子选股方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 层次分析法 | 第23-25页 |
| 2.2.3 多因子选股模型检验指标 | 第25-27页 |
| 2.3 量化选股理论基础 | 第27-29页 |
| 2.3.1 资本资产定价模型 | 第27-28页 |
| 2.3.2 套利定价理论 | 第28-29页 |
| 2.3.3 Fama三因子定价模型 | 第29页 |
| 2.4 小结 | 第29-31页 |
| 第三章 有效因子的确定 | 第31-41页 |
| 3.1 数据的选取 | 第31-32页 |
| 3.2 因子的有效性检验 | 第32-37页 |
| 3.2.1 因子的选取 | 第33-36页 |
| 3.2.2 衡量因子有效性的标准 | 第36页 |
| 3.2.3 因子有效性检验步骤 | 第36-37页 |
| 3.3 统计检验与实证结果分析 | 第37-39页 |
| 3.3.1 多因子有效性的统计检验 | 第37-38页 |
| 3.3.2 统计结果分析 | 第38-39页 |
| 3.4 小结 | 第39-41页 |
| 第四章 两种赋权方法下的多因子选股模型 | 第41-48页 |
| 4.1 有效因子赋权 | 第41-44页 |
| 4.1.1 等权重分配法下有效因子赋权 | 第42页 |
| 4.1.2 层次分析法下有效因子赋权 | 第42-44页 |
| 4.2 选股模型的建立 | 第44页 |
| 4.3 选股模型的检验 | 第44-47页 |
| 4.3.1 模拟组合统计检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 模拟组合的表现 | 第46-47页 |
| 4.4 小结 | 第47-48页 |
| 第五章 市场环境及策略启示 | 第48-50页 |
| 5.1 市场环境 | 第48页 |
| 5.2 量化选股发展前景 | 第48-49页 |
| 5.3 量化选股投资建议 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 1. 全文总结 | 第50页 |
| 2. 本文不足之处 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
