基于分位数回归的股指收益相关性的国际比较分析
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 引言 | 第5-10页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第5页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第5-9页 |
| 1.2.1 关于分位数回归方法的国内外研究动态 | 第5-6页 |
| 1.2.2 关于股票收益相关性的国内外研究动态 | 第6-9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9页 |
| 1.4 论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 分位数回归的基本理论 | 第10-11页 |
| 第三章 收益率序列相关性的实证分析 | 第11-48页 |
| 3.1 样本数据的描述统计 | 第11-12页 |
| 3.2 实证分析 | 第12-48页 |
| 3.2.1 中国上证指数的实证分析 | 第12-17页 |
| 3.2.2 中国深证指数的实证分析 | 第17-21页 |
| 3.2.3 德国DAX指数的实证分析 | 第21-25页 |
| 3.2.4 法国CAC40指数的实证分析 | 第25-29页 |
| 3.2.5 加拿大S&P|TSX指数的实证分析 | 第29-33页 |
| 3.2.6 美国S&P500指数的实证分析 | 第33-37页 |
| 3.2.7 日本Nikkei225指数的实证分析 | 第37-40页 |
| 3.2.8 意大利FTMIB指数的实证分析 | 第40-43页 |
| 3.2.9 英国FTSE100指数的实证分析 | 第43-48页 |
| 第四章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 4.1 研究结论 | 第48页 |
| 4.2 本文创新点 | 第48-49页 |
| 4.3 研究不足及展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
