程序化交易中的交易指标优化方法研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 前言 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 研究思路 | 第10页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第10-12页 |
| 第2章 程序化交易与交易策略 | 第12-25页 |
| 2.1 程序化交易介绍 | 第12-17页 |
| 2.1.1 程序化交易的概念 | 第12-13页 |
| 2.1.2 程序化交易的历史与现状 | 第13页 |
| 2.1.3 程序化交易的现有成熟交易策略 | 第13-17页 |
| 2.2 技术分析理论概述 | 第17-20页 |
| 2.2.1 技术分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 技术分析分类 | 第18-19页 |
| 2.2.3 技术分析优缺点 | 第19-20页 |
| 2.3 交易策略模型选择 | 第20-25页 |
| 2.3.1 对冲策略 | 第21页 |
| 2.3.2 突破交易策略 | 第21页 |
| 2.3.3 趋势跟随交易策略 | 第21-22页 |
| 2.3.4 价格区间交易策略 | 第22-23页 |
| 2.3.5 反趋势交易策略 | 第23页 |
| 2.3.6 套利策略 | 第23-25页 |
| 第3章 优化方法的构建 | 第25-41页 |
| 3.1 技术指标优化方法构建 | 第25-33页 |
| 3.1.1 技术指标的选择 | 第25-27页 |
| 3.1.2 时间窗.参数优化 | 第27-33页 |
| 3.2 基本面指标优化方法构建 | 第33-41页 |
| 3.2.1 基本面分析 | 第33-37页 |
| 3.2.2 引入基本面分析的优化 | 第37-41页 |
| 第4章 基于程序化交易系统的策略应用 | 第41-50页 |
| 4.1 交易系统的选择 | 第41-45页 |
| 4.2 策略的实现 | 第45页 |
| 4.3 历史数据回测 | 第45-47页 |
| 4.4 参数优化 | 第47-50页 |
| 第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-53页 |
| 附录 1 | 第53-57页 |
| 附录 2 | 第57-60页 |
| 附录 3 | 第60-63页 |
| 附录 4 | 第63-69页 |
| 附录 5 | 第69-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80页 |
