| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景和问题 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-16页 |
| 1.1.2 研究问题 | 第16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究创新 | 第18-20页 |
| 第2章 文献综述 | 第20-33页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第20-32页 |
| 2.1.1 经济周期联动与金融危机传染的实证研究 | 第20-24页 |
| 2.1.2 金融危机传染的局部均衡框架研究 | 第24-26页 |
| 2.1.3 金融危机传染的一般均衡模型研究 | 第26-30页 |
| 2.1.4 应对金融危机及其传染的宏观政策研究 | 第30-32页 |
| 2.2 现有研究的局限 | 第32-33页 |
| 第3章 金融危机传染的特征事实考察：基于一个GVAR模型 | 第33-66页 |
| 3.1 引言 | 第33-35页 |
| 3.2 实证方法：GVAR模型 | 第35-39页 |
| 3.2.1 模型的基本设定 | 第35-38页 |
| 3.2.2 模型的扩展 | 第38-39页 |
| 3.3 数据及结果分析 | 第39-55页 |
| 3.3.1 数据及指标 | 第39-43页 |
| 3.3.2 静态结果分析 | 第43-44页 |
| 3.3.3 动态结果分析 | 第44-55页 |
| 3.4 稳健性检验 | 第55-60页 |
| 3.4.1 时变贸易权重矩阵 | 第55-58页 |
| 3.4.2 结构广义脉冲响应函数 | 第58-60页 |
| 3.5 本章小结 | 第60-62页 |
| 本章附录 | 第62-66页 |
| 附录A 数据样本及指标构建 | 第62-64页 |
| 附录B GVAR模型假设检验原理和结果：弱外生性 | 第64-66页 |
| 第4章 金融危机传染的理论机制研究：一个两国DSGE模型 | 第66-100页 |
| 4.1 引言 | 第66-68页 |
| 4.2 模型 | 第68-80页 |
| 4.2.1 模型结构 | 第68-69页 |
| 4.2.2 基本设定 | 第69-74页 |
| 4.2.3 引入金融加速器机制 | 第74-79页 |
| 4.2.4 均衡条件 | 第79-80页 |
| 4.3 数值模拟 | 第80-87页 |
| 4.3.1 校准 | 第80-83页 |
| 4.3.2 模拟分析 | 第83-87页 |
| 4.4 敏感性分析 | 第87-88页 |
| 4.5 本章小结 | 第88-90页 |
| 本章附录 | 第90-100页 |
| 附录A 两国DSGE模型的优化条件和均衡条件 | 第90-94页 |
| 附录B 两国DSGE模型的对数线性化系统 | 第94-98页 |
| 附录C 四类两国DSGE模型的一般均衡定义 | 第98-100页 |
| 第5章 金融危机传染、量化宽松与财政政策 | 第100-137页 |
| 5.1 引言 | 第100-103页 |
| 5.2 模型 | 第103-115页 |
| 5.2.1 模型结构 | 第103-105页 |
| 5.2.2 基本设定 | 第105-115页 |
| 5.2.3 均衡条件 | 第115页 |
| 5.3 数值模拟 | 第115-124页 |
| 5.3.1 参数校准 | 第116-117页 |
| 5.3.2 模拟分析 | 第117-124页 |
| 5.4 稳健性检验 | 第124-126页 |
| 5.4.1 金融危机传染稳健性 | 第125页 |
| 5.4.2 本国财政政策效果稳健性 | 第125-126页 |
| 5.5 本章小结 | 第126-128页 |
| 本章附录 | 第128-137页 |
| 附录A 两国DSGE模型的优化条件和市场出清条件 | 第128-132页 |
| 附录B 两国DSGE模型的优化条件和市场出清条件的对数线性化 | 第132-136页 |
| 附录C 没有金融摩擦、带有政策的金融摩擦模型的一般均衡定义 | 第136-137页 |
| 第6章 结论及进一步研究方向 | 第137-141页 |
| 6.1 主要结论 | 第137-139页 |
| 6.2 进一步研究方向 | 第139-141页 |
| 参考文献 | 第141-161页 |
| 在读期间科研成果 | 第161-162页 |
| 后记 | 第162-164页 |
