| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第10-21页 |
| 1.1 选题的背景 | 第10-12页 |
| 1.2 问题的提出 | 第12页 |
| 1.3 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.4 文献综述 | 第13-18页 |
| 1.4.1 国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.4.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4.3 文献评述及本文创新之处 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法 | 第18页 |
| 1.6 论文结构安排 | 第18-21页 |
| 1.6.1 文章内容 | 第18-20页 |
| 1.6.2 文章结构 | 第20-21页 |
| 2 波动溢出理论 | 第21-26页 |
| 2.1 波动溢出效应 | 第21页 |
| 2.2 波动溢出效应的影响因素分析 | 第21-24页 |
| 2.2.1 宏观因素的影响 | 第22-23页 |
| 2.2.1.1 新兴资本市场逐步开放，国际资本流动更自由化 | 第22页 |
| 2.2.1.2 全球贸易深化以及金融全球化 | 第22-23页 |
| 2.2.2 微观行为金融 | 第23-24页 |
| 2.2.2.1 启发式偏差 | 第23-24页 |
| 2.2.2.2 从众心理 | 第24页 |
| 2.3 波动溢出效应的机理 | 第24-26页 |
| 3 波动溢出效应模型 | 第26-30页 |
| 3.1 二元BEKK-GARCH模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 二元BEKK-GARCH模型的优点及适用性 | 第28页 |
| 3.2 二元BEKK-GARCH模型的波动溢出效应检验 | 第28-30页 |
| 4 实证检验及分析 | 第30-42页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第30-31页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第30页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第30-31页 |
| 4.2 统计检验 | 第31-34页 |
| 4.2.1 一般统计检验 | 第31-32页 |
| 4.2.2 ADF检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 ARCH-LM检验 | 第33-34页 |
| 4.3 二元BEKK-GARCH模型检验 | 第34-42页 |
| 4.3.1 香港股票市场与台湾股票市场间的波动溢出效应 | 第35-36页 |
| 4.3.2 香港股票市场与上海股票市场间的波动溢出效应 | 第36-37页 |
| 4.3.3 香港股票市场与深圳股票市场间的波动溢出效应 | 第37-38页 |
| 4.3.4 台湾股票市场与上海股票市场间的波动溢出效应 | 第38-39页 |
| 4.3.5 台湾股票市场与深圳股票市场间的波动溢出效应 | 第39-40页 |
| 4.3.6 上海股票市场与深圳股票市场间的波动溢出效应 | 第40-42页 |
| 5 研究结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 研究结论及分析 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-44页 |
| 5.3 研究的局限性及其展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 | 第49页 |
