互联网媒体报道与股票收益研究

致谢	第5-6页
摘要	第6-7页
Abstract	第7页
1 绪论	第10-13页
1.1 研究背景及意义	第10-11页
1.2 研究思路与研究方法	第11-12页
1.3 可能的创新点与不足	第12-13页
2 国内外研究综述	第13-21页
2.1 媒体覆盖或新闻数量与股市波动	第13-14页
2.2 媒体报道内容、情感与股市波动	第14-19页
2.3 互联网新闻报道与股市	第19-21页
3 研究假设与经验模型	第21-27页
3.1 研究假设	第21-23页
3.2 经验模型与回归方程	第23-27页
4 数据及变量定义	第27-34页
4.1 互联网媒体报道与股票相关数据	第27-28页
4.2 变量定义	第28-29页
4.3 变量的统计特征	第29-34页
5 实证分析	第34-48页
5.1 互联网媒体报道与股票收益	第34-38页
5.1.1 股票收益单因素分析	第34-35页
5.1.2 媒体效应检验	第35-38页
5.2 互联网媒体报道与股票波动率	第38-40页
5.3 媒体冲击效应的检验	第40-45页
5.4 结果分析与结论	第45-48页
6 总结与建议	第48-50页
6.1 主要研究结论	第48页
6.2 相关建议	第48-49页
6.3 未来研究展望	第49-50页
参考文献	第50-54页