| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 引言 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容与研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 研究创新点及不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 研究的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 P2P网贷的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.1.1 P2P网贷的起源 | 第17页 |
| 2.1.2 P2P网贷的风险 | 第17-18页 |
| 2.1.3 P2P网贷稳健发展的对策 | 第18-19页 |
| 2.2 波动溢出效应的相关研究 | 第19-20页 |
| 2.2.1 波动溢出效应的存在性研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 波动溢出效应的方法研究 | 第20页 |
| 2.3 利率传导机制的相关研究 | 第20-22页 |
| 2.3.1 国外相关研究 | 第21页 |
| 2.3.2 国内相关研究 | 第21-22页 |
| 第3章 P2P发展现状及溢出机制探究 | 第22-30页 |
| 3.1 P2P网贷的发展与监管 | 第22-24页 |
| 3.1.1 P2P网贷的发展 | 第22-23页 |
| 3.1.2 P2P网贷的监管 | 第23-24页 |
| 3.2 P2P网贷利率的典型化事实 | 第24-27页 |
| 3.3 P2P网贷利率与正规金融市场利率的溢出机制探究 | 第27-30页 |
| 3.3.1 P2P网贷利率与Shibor利率的溢出机制 | 第27-28页 |
| 3.3.2 P2P网贷利率与上证指数收益率的溢出机制 | 第28-30页 |
| 第4章 变量的选取与模型方法的构建 | 第30-36页 |
| 4.1 模型方法的构建 | 第30页 |
| 4.2 变量的选取 | 第30-31页 |
| 4.3 数据的选取与处理 | 第31页 |
| 4.4 数据的描述性统计分析 | 第31-36页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 4.4.2 正态性检验 | 第33-35页 |
| 4.4.3 ARCH效应检验 | 第35-36页 |
| 第5章 实证分析 | 第36-48页 |
| 5.1 波动性分析 | 第36-39页 |
| 5.1.1 P2P网贷利率与Shibor隔夜利率的波动性分析 | 第36-38页 |
| 5.1.2 P2P网贷利率与上证指数收益率之间的波动性分析 | 第38-39页 |
| 5.2 不对称效应分析 | 第39-43页 |
| 5.2.1 P2P网贷利率与Shibor隔夜利率的不对称效应分析 | 第39-41页 |
| 5.2.2 P2P网贷利率与上证指数收益之间的不对称效应分析 | 第41-43页 |
| 5.3 波动溢出效应 | 第43-48页 |
| 5.3.1 P2P网贷利率与Shibor隔夜利率的波动溢出效应分析 | 第43-45页 |
| 5.3.2 P2P网贷利率与上证指数收益率的波动溢出效应分析 | 第45-48页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48-49页 |
| 6.2 政策建议 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第55页 |
