最大日收益的收益预测及与特质波动率关系的研究
| 摘要 | 第2-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 国外的相关研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 国外关于博彩偏好的研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 特质波动率与横截面收益率关系 | 第16-17页 |
| 2.1.3 博彩偏好与"特质波动率之谜" | 第17页 |
| 2.2 国内的相关研究 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国内关于博彩偏好的研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 特质波动率与横截面收益率关系 | 第18-19页 |
| 2.2.3 博彩偏好与"特质波动率之谜" | 第19页 |
| 2.3 研究评述 | 第19-22页 |
| 3 数据与指标说明 | 第22-25页 |
| 3.1 数据说明 | 第22页 |
| 3.2 指标说明 | 第22-25页 |
| 4 最大日收益与未来股票收益的关系 | 第25-33页 |
| 4.1 最大日收益与其解释因素 | 第25-28页 |
| 4.2 最大日收益与股票未来收益 | 第28-33页 |
| 5 特质波动率与未来股票收益的关系 | 第33-37页 |
| 6 最大日收益与特质波动率 | 第37-43页 |
| 7 最大日收益与未来股票收益的稳健性检验 | 第43-46页 |
| 8 结论 | 第46-48页 |
| 8.1 本文的主要结论 | 第46页 |
| 8.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 8.3 本文应该改进的地方及需要做的后续工作 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
