| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 研究背景与目的 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-22页 |
| 1.3.1 碳市场相关研究 | 第16-19页 |
| 1.3.2 溢出效应研究方法 | 第19-22页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第22页 |
| 1.4 研究方法与框架 | 第22-24页 |
| 1.5 研究的创新与不足 | 第24-25页 |
| 1.5.1 研究的创新点 | 第24页 |
| 1.5.2 研究的不足之处 | 第24-25页 |
| 第二章 中国碳交易市场现状及特征 | 第25-32页 |
| 2.1 中国碳交易市场现状 | 第26-30页 |
| 2.2 中国碳交易市场特征 | 第30-32页 |
| 第三章 溢出效应理论分析 | 第32-36页 |
| 3.1 溢出效应定义 | 第32页 |
| 3.2 溢出效应原因分析 | 第32-36页 |
| 3.2.1 基于市场分割理论的分析 | 第32-33页 |
| 3.2.2 基于市场有效性理论的分析 | 第33-34页 |
| 3.2.3 基于启发式判断和羊群效应的分析 | 第34-35页 |
| 3.2.4 基于风险传染理论的分析 | 第35-36页 |
| 第四章 中国碳市场溢出效应的实证研究 | 第36-54页 |
| 4.1 样本选择和描述性统计 | 第36-38页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第36-37页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第37-38页 |
| 4.2 均值溢出效应检验 | 第38-45页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2.2 Granger因果关系检验 | 第39-40页 |
| 4.2.3 VAR模型检验 | 第40-42页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第42-43页 |
| 4.2.5 方差分解 | 第43-45页 |
| 4.3 波动溢出效应检验 | 第45-49页 |
| 4.3.1 ARCH效应检验 | 第45-46页 |
| 4.3.2 多元GARCH(1,1)-BEKK模型检验 | 第46-48页 |
| 4.3.3 Wald检验 | 第48-49页 |
| 4.4 实证结果讨论 | 第49-54页 |
| 4.4.1 基于市场分割视角对均值溢出效应实证结果的讨论 | 第49-50页 |
| 4.4.2 基于市场有效性视角对波动溢出效应实证结果的讨论 | 第50-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-58页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第62-63页 |
