| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·主权财富基金的概念 | 第11-12页 |
| ·主权财富基金的投资策略 | 第12-13页 |
| ·主权财富基金的投资风险 | 第13-15页 |
| ·技术路线与研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·拟解决的关键问题 | 第16-17页 |
| ·创新与不足 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第17页 |
| ·研究的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 国家主权财富基金投资策略及我国的现状分析 | 第18-27页 |
| ·国家主权财富基金的投资策略 | 第18-20页 |
| ·战略型主权财富基金——淡马锡 | 第18-19页 |
| ·组合型主权财富基金——挪威全球养老基金 | 第19-20页 |
| ·我国主权财富基金的投资策略状况及特点 | 第20-26页 |
| ·我国主权财富基金的投资策略状况 | 第20-24页 |
| ·我国主权财富基金的投资策略新特点 | 第24-26页 |
| ·小结 | 第26-27页 |
| 第3章“一带一路”背景下我国主权财富基金投资策略的调整及风险分析 | 第27-31页 |
| ·“一带一路”产生背景 | 第27页 |
| ·“一带一路”背景下我国主权财富基金投资策略的调整 | 第27-29页 |
| ·加大基础设施投资 | 第28页 |
| ·投资策略多元化 | 第28-29页 |
| ·投资策略全球化 | 第29页 |
| ·“一带一路”背景下我国主权财富基金投资策略的风险分析 | 第29-30页 |
| ·周期长风险大 | 第29-30页 |
| ·总体收益率 | 第30页 |
| ·投资风险联动 | 第30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第4章“一带一路”背景下主权财富基金投资策略的风险实证分析 | 第31-50页 |
| ·基于对外投资风险矩阵的中国主杈财富基金海外投资风险分析 | 第31-37页 |
| ·政治风险 | 第31-32页 |
| ·经济风险 | 第32-33页 |
| ·对外投资风险矩阵 | 第33-37页 |
| ·基于VaR模型的中国主权财富基金投资策略的风险计量分析 | 第37-43页 |
| ·样本和数据选取 | 第37-38页 |
| ·方法适用性检验 | 第38-43页 |
| ·VaR值的计算 | 第43-44页 |
| ·基于改进的对外投资风险矩阵的中国主权财富基金海外投资风险分析 | 第44-48页 |
| ·改进的对外投资风险矩阵 | 第44页 |
| ·指标选取和数据来源 | 第44-45页 |
| ·实证及结果分析 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第5章“一带一路”背景下对中国主权财富基金投资策略风险管理的建议 | 第50-55页 |
| ·主权财富基金投资策略风险管理的国际经验借鉴 | 第50-52页 |
| ·信息公开透明 | 第50-51页 |
| ·专门监管机构 | 第51页 |
| ·风险明确分类 | 第51-52页 |
| ·“一带一路”背景下我国主权财富基金投资策略的风险管理建议 | 第52-54页 |
| ·合理评估风险 | 第52-53页 |
| ·投资详略得当 | 第53页 |
| ·共同抵御风险 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
