中国股市收益率的经验分布研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 图和附表清单 | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究状况 | 第12-13页 |
| ·研究思路与基本框架 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第14-15页 |
| 2 中国股市收益率的非正态性检验 | 第15-25页 |
| ·收益率界定 | 第15-16页 |
| ·基本特征 | 第16-22页 |
| ·非正态性检验 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 3 收益率的非正态分布族 | 第25-32页 |
| ·有偏广义t分布族 | 第25-26页 |
| ·指数广义Beta分布族 | 第26-27页 |
| ·广义Pareto分布族 | 第27-28页 |
| ·广义双曲线分布族 | 第28-30页 |
| ·稳定分布族 | 第30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 4 中国股市收益率的全样本经验分布 | 第32-52页 |
| ·日收益率经验分布 | 第32-35页 |
| ·周收益率经验分布 | 第35-38页 |
| ·月收益率经验分布 | 第38-41页 |
| ·其他各主要股票指数日收益的分布分析 | 第41-50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 5 中国股市收益率的子样本经验分布 | 第52-68页 |
| ·序列的突变点 | 第52-54页 |
| ·各时段日收益率序列的统计特征 | 第54-56页 |
| ·上证指数各时段日收益率序列的经验分布 | 第56-61页 |
| ·深成指各时段日收益率序列的经验分布 | 第61-66页 |
| ·小结 | 第66-68页 |
| 6 中国股市收益率的厚尾分布 | 第68-79页 |
| ·厚尾的描述 | 第68页 |
| ·厚尾性检验 | 第68-73页 |
| ·尾指数估计 | 第73-77页 |
| ·小结 | 第77-79页 |
| 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 个人简历、在学期间发表学术论文与研究成果 | 第85页 |
