| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-23页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-19页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| ·研究内容与方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·创新与不足 | 第20-21页 |
| ·本章小结 | 第21-23页 |
| 2. 国内外研究现状 | 第23-31页 |
| ·国外研究现状 | 第23-26页 |
| ·汇率与股价之间存在相关性 | 第23-25页 |
| ·汇率与股价之间不存在相关性 | 第25-26页 |
| ·国外文献述评 | 第26页 |
| ·国内研究现状 | 第26-30页 |
| ·汇率与股价之间的传导机制理论 | 第27页 |
| ·人民币汇率与股价相关性的实证研究 | 第27-29页 |
| ·国内文献评述 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 3. 汇率与股价变动相关性的理论基础 | 第31-40页 |
| ·汇率变动导致股价变动的理论 | 第31-35页 |
| ·经典理论-流量导向理论模型 | 第31-32页 |
| ·汇率变动导致股价变动的传导机制 | 第32-35页 |
| ·股价变动导致汇率变动的理论 | 第35-39页 |
| ·经典理论-股票导向理论模型 | 第35-36页 |
| ·股价变动导致汇率变动的传导机制理论 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 人民币对美元汇率与主板、创业板股价变动相关性实证分析 | 第40-53页 |
| ·实证分析基础 | 第40-42页 |
| ·实证分析的理论基础 | 第40-41页 |
| ·实证分析步骤 | 第41-42页 |
| ·数据的选取 | 第42-45页 |
| ·人民币对美元汇率数据的选取 | 第42-43页 |
| ·主板股价数据的选取 | 第43-44页 |
| ·创业板股价数据的选取 | 第44-45页 |
| ·数据处理 | 第45页 |
| ·实证分析 | 第45-52页 |
| ·相关系数分析 | 第46-47页 |
| ·单位根检验 | 第47-48页 |
| ·Granger因果检验 | 第48-49页 |
| ·协整检验 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第53-66页 |
| ·结论分析 | 第53-61页 |
| ·汇率与主板股价较强正相关,且长期稳定,汇率占主导地位. | 第53-57页 |
| ·汇率与创业板股价较弱负相关,非长期稳定,股价占主导地位 | 第57-61页 |
| ·政策建议 | 第61-64页 |
| ·股市和汇市调控政策应考虑两个市场的相关性 | 第62页 |
| ·调整经济结构、积极拉动内需 | 第62-63页 |
| ·提高外汇风险管理能力和建设外汇衍生品市场 | 第63页 |
| ·健全我国多层次资本市场 | 第63-64页 |
| ·本章小结 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
