| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1. 前言 | 第12-27页 |
| ·研究背景 | 第12-15页 |
| ·中小企业板市场发展迅速,已成为中国资本市场上的重要板块 | 第12-13页 |
| ·中小企业板的市场特征明显,与主板市场的差异极大 | 第13-14页 |
| ·动量效应与反转效应的发现,是对有效市场假说的挑战 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·文献综述 | 第16-27页 |
| ·国外相关研究综述 | 第16-21页 |
| ·国内相关研究综述 | 第21-27页 |
| 2. 相关理论介绍 | 第27-32页 |
| ·有效市场假说 | 第27-28页 |
| ·市场异象 | 第28-29页 |
| ·动量效应 | 第28-29页 |
| ·反转效应 | 第29页 |
| ·行为金融学相关理论 | 第29-32页 |
| ·反应不足与反应过度相关理论 | 第29-30页 |
| ·HS 模型 | 第30-32页 |
| 3. 样本数据与研究方法 | 第32-35页 |
| ·样本与数据 | 第32页 |
| ·研究方法的构建思路 | 第32-33页 |
| ·研究方法 | 第33-35页 |
| 4. 实证研究结果分析 | 第35-60页 |
| ·对整个时间区间的实证结果分析 | 第35-43页 |
| ·即期动量策略组合表现 | 第35-39页 |
| ·滞后一周动量组合表现 | 第39-43页 |
| ·牛市和熊市周期动量效应验证 | 第43-53页 |
| ·整体牛市周期的动量组合表现 | 第43-46页 |
| ·分阶段牛市动量组合表现 | 第46-49页 |
| ·整体熊市周期动量组合表现 | 第49-51页 |
| ·分阶段熊市市场表现 | 第51-53页 |
| ·基于HS模型对中小板市场的动量效应的分析 | 第53-60页 |
| ·投资者类型的重新划分 | 第54页 |
| ·改进后的HS模型对我国中国小板动量效应与反转效应的解释 | 第54-58页 |
| ·三类投资者的处境分析 | 第58-60页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第60-63页 |
| ·基本结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61页 |
| ·本文不足以及未来研究方向 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
