| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 第三节 研究思路与框架 | 第14-18页 |
| 第四节 论文创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 GARCH模型族理论和分位数回归VaR理论 | 第19-26页 |
| 第一节 月份效应实证模型设计 | 第19-20页 |
| 第二节 GARCH模型族理论 | 第20-22页 |
| 第三节 分位数回归VaR理论 | 第22-26页 |
| 第三章 数据处理与检验 | 第26-30页 |
| 第一节 数据选择 | 第26-27页 |
| 第二节 数据的检验 | 第27-30页 |
| 第四章 基于不同误差分布的GARCH族的板块月份效应实证 | 第30-39页 |
| 第一节 数据的基本统计分析 | 第30-32页 |
| 第二节 基于不同误差的GARCH族月份效应实证分析 | 第32-37页 |
| 第三节 本章小结 | 第37-39页 |
| 第五章 基于分位数回归VaR模型的板块月份效应实证 | 第39-48页 |
| 第一节 分位数回归VaR模型 | 第39-40页 |
| 第二节 VaR模型的一般估计结果 | 第40-42页 |
| 第三节 基于VaR视角的中国股市板块月份效应实证分析 | 第42-46页 |
| 第四节 本章小结 | 第46-48页 |
| 第六章 月份效应结果分析及政策建议 | 第48-56页 |
| 第一节 实证评价与小结 | 第48-50页 |
| 第二节 国外月份效应成因解释 | 第50-51页 |
| 第三节 中国视角的月份效应成因解释 | 第51-53页 |
| 第四节 促进市场有效的政策建议及未来展望 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 附录一 攻读学位期间发表的学术论文和科研成果 | 第59-60页 |
| 附录二 R软件计算VaR程序 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
