| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-17页 |
| 第1章 导论 | 第17-33页 |
| ·选题背景与意义 | 第17-21页 |
| ·选题的背景 | 第17-19页 |
| ·选题的现实意义 | 第19页 |
| ·选题的理论意义 | 第19-21页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第21-29页 |
| ·国外研究文献综述 | 第21-25页 |
| ·国内研究文献综述 | 第25-29页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第29-31页 |
| ·各章主要内容 | 第29-31页 |
| ·本文主要研究方法 | 第31页 |
| ·文章的主要创新点与不足 | 第31-33页 |
| 第2章 商业银行信贷风险管理的一般分析 | 第33-53页 |
| ·概念界定 | 第33-34页 |
| ·风险 | 第33页 |
| ·信贷风险 | 第33-34页 |
| ·信贷风险管理 | 第34页 |
| ·风险分类 | 第34-38页 |
| ·信贷风险 | 第34-35页 |
| ·市场风险 | 第35-36页 |
| ·操作风险 | 第36页 |
| ·流动性风险 | 第36-37页 |
| ·法律风险 | 第37-38页 |
| ·一般特点 | 第38-39页 |
| ·客观存在性 | 第38页 |
| ·复杂多样性 | 第38页 |
| ·加速传染性 | 第38-39页 |
| ·内外相关性 | 第39页 |
| ·可控性 | 第39页 |
| ·商业银行信贷风险管理的一般环节 | 第39-48页 |
| ·风险评级 | 第39-41页 |
| ·风险识别 | 第41-42页 |
| ·风险缓释 | 第42-43页 |
| ·风险计量 | 第43-46页 |
| ·风险评价 | 第46-48页 |
| ·商业银行信贷风险管理的基本框架 | 第48-53页 |
| ·商业银行信贷风险管理的总体目标 | 第48-49页 |
| ·商业银行信贷风险管理的基本原则 | 第49-50页 |
| ·商业银行信贷风险管理的组织架构 | 第50-51页 |
| ·商业银行信贷风险管理的一般流程 | 第51-53页 |
| 第3章 商业银行信贷风险管理理论综述 | 第53-73页 |
| ·资产、负债及综合管理理论 | 第53-58页 |
| ·资产管理理论 | 第53-55页 |
| ·负债管理论 | 第55-57页 |
| ·资产负债管理综合理论 | 第57-58页 |
| ·风险资产管理 | 第58页 |
| ·资产组合管理管理论 | 第58-59页 |
| ·全面风险管理理论 | 第59-60页 |
| ·风险经济资本理论 | 第60-63页 |
| ·《巴塞尔资本协议》 | 第63-73页 |
| ·《巴塞尔资本协议 I》简述及局限性 | 第63-66页 |
| ·《巴塞尔资本协议 II》简述及局限性 | 第66-69页 |
| ·《巴塞尔资本协议 III》简述及背景 | 第69-71页 |
| ·《巴塞尔资本协议 III》实施与影响 | 第71-73页 |
| 第4章 美国商业银行信贷风险管理历史沿革与特点 | 第73-85页 |
| ·美国商业银行信贷风险管理历史沿革 | 第74-78页 |
| ·美国商业银行信贷风险管理的发展阶段 | 第74-76页 |
| ·美国信贷风险管理内容变迁 | 第76-78页 |
| ·美国商业银行信贷风险管理主要特点 | 第78-85页 |
| ·多元化严格的监管与市场约束 | 第78-79页 |
| ·稳健经营原则 | 第79页 |
| ·完善的社会征信体系 | 第79-80页 |
| ·成熟的风险管理文化 | 第80-81页 |
| ·发达贷款二级市场和风险管理衍生工具市场 | 第81页 |
| ·为风险管理提供配套服务的专业咨询机构及服务机构 | 第81-82页 |
| ·领先的风险战略管理导向 | 第82-83页 |
| ·全面风险管理(ERM)体制 | 第83-85页 |
| 第5章 美国商业银行信贷风险管理信用评级 | 第85-97页 |
| ·信用评级的原则与标准 | 第85-89页 |
| ·客户分类原则 | 第85页 |
| ·信用评级标准 | 第85-89页 |
| ·信用评级指标体系 | 第89-91页 |
| ·定量指标 | 第89-90页 |
| ·定性指标 | 第90-91页 |
| ·信用评级方法 | 第91-93页 |
| ·传统评级法 | 第91-92页 |
| ·模型法 | 第92-93页 |
| ·信用评级方法 | 第93-97页 |
| ·传统评级法 | 第93-95页 |
| ·模型法 | 第95-97页 |
| 第6章 美国商业银行信贷风险成因与风险识别 | 第97-117页 |
| ·信贷风险成因与内生机制 | 第97-100页 |
| ·信贷风险成因 | 第97-98页 |
| ·信贷风险的基本要素 | 第98-99页 |
| ·信贷风险内在机制 | 第99-100页 |
| ·信贷风险主要特征 | 第100-104页 |
| ·信贷风险的共性特征 | 第100-103页 |
| ·信贷风险的个性特征 | 第103-104页 |
| ·各类信贷风险特征描述 | 第104-108页 |
| ·客户违约风险 | 第104-105页 |
| ·表内外信贷产品风险 | 第105-106页 |
| ·信贷市场风险 | 第106-108页 |
| ·信贷风险识别与管理 | 第108-117页 |
| ·信贷风险识别主要流程 | 第108-110页 |
| ·部分信贷风险识别与管理 | 第110-117页 |
| 第7章 美国商业银行信贷风险管理缓释方式 | 第117-127页 |
| ·美国商业银行信贷风险一般缓释方式 | 第117-119页 |
| ·信用评级缓释 | 第117-118页 |
| ·契约性 | 第118-119页 |
| ·政府担保 | 第119页 |
| ·抵押品偏好 | 第119-121页 |
| ·流动性强抵押品（现金类/结构化/证券化等产品） | 第119-120页 |
| ·实物抵押品 | 第120-121页 |
| ·资产组合管理 | 第121-127页 |
| ·资产组合管理缓释原理 | 第121页 |
| ·资产组合管理实证分析 | 第121-127页 |
| 第8章 美国商业银行信贷风险管理计量与评估 | 第127-149页 |
| ·风险计量发展背景及现状 | 第127-132页 |
| ·风险计量的发展历程 | 第127-130页 |
| ·风险计量发展迅速原因 | 第130-132页 |
| ·风险计量方法与种类 | 第132-138页 |
| ·风险计量方法（定量分析法、模型法） | 第132-138页 |
| ·风险计量种类 | 第138页 |
| ·《巴塞尔资本协议》下各类信贷风险的计量 | 第138-143页 |
| ·违约率、违约损失率及违约风险资产的计量 | 第138-139页 |
| ·风险加权资产与经济资本的计量 | 第139-143页 |
| ·信贷风险的模型设计与建立（以国别风险和客户风险为例） | 第143-149页 |
| ·国别风险 | 第143-146页 |
| ·客户信贷风险（以 LOGIT 分析建立多重贝努利实验） | 第146-149页 |
| 第9章 美国商业银行信贷风险管理内控机制 | 第149-163页 |
| ·美国商业银行内控机制的要素、内容及制度框架 | 第149-152页 |
| ·美国商业银行内部控制的要素与内容 | 第149-151页 |
| ·美国商业银行内控制度框架 | 第151-152页 |
| ·美国商业银行信贷风险主要管理工具及内控目标 | 第152-157页 |
| ·美国商业银行信贷风险的主要管理工具 | 第152-157页 |
| ·美国商业银行信贷风险内部控制目标 | 第157页 |
| ·美国商业银行信贷风险内控机制及软性约束 | 第157-163页 |
| ·美国商业银行信贷风险的内控机制 | 第157-158页 |
| ·信贷风险内控的软性约束——信贷文化 | 第158-163页 |
| 第10章 美国商业银行信贷风险管理对我国的经验启示 | 第163-183页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的现状与主要问题 | 第164-168页 |
| ·我国商业银行相关信贷风险管理的现状 | 第164页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理主要问题 | 第164-168页 |
| ·美国商业银行信贷风险管理对我国商业银行的启示 | 第168-183页 |
| ·加快推进以信用评级方式为基础的相关商业银行内部业务的信贷风险评价与计量 | 第168-173页 |
| ·重视资产组合管理和资产证券化，提升风险缓释能力 | 第173-178页 |
| ·强化信贷风险管理工作的内控机制，特别是积极设计好的信贷文化 | 第178-183页 |
| 结论 | 第183-185页 |
| 参考文献 | 第185-193页 |
| 作者在学期间发表的论文清单 | 第193-195页 |
| 致谢 | 第195页 |
