| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 第一节 论文的研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 第二节 论文的主要内容与思路 | 第8-10页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-21页 |
| 第一节 风险分散的股票选择研究 | 第11-16页 |
| 第二节 正则化方法研究 | 第16-21页 |
| 第三章 Markowitz均值—方差模型 | 第21-24页 |
| 第一节 投资的收益和风险 | 第21页 |
| 第二节 相关性和分散化 | 第21-22页 |
| 第三节 均值—方差模型 | 第22-23页 |
| 第四节 马科维兹均值—方差模型的局限性 | 第23-24页 |
| 第四章 基于正则约束的投资组合模型 | 第24-30页 |
| 第一节 范数正则化方法介绍 | 第24-26页 |
| 第二节 构建基于正则化约束的投资组合模型 | 第26-30页 |
| 第五章 均值—方差模型与范数正则化的实证分析 | 第30-40页 |
| 第一节 马科维兹均值—方差模型与l_1范数正则化比较 | 第30-33页 |
| 第二节 马科维兹均值—方差模型与l_2范数正则化比较 | 第33-35页 |
| 第三节 马科维兹均值—方差模型与l_1+l_2范数正则化比较 | 第35-38页 |
| 第四节 本章小结 | 第38-40页 |
| 第六章 结论与展望 | 第40-41页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第40页 |
| 第二节 后续研究工作展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
