中国与美国及日本证券市场联动性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| ·选题目的及意义 | 第9-10页 |
| ·研究主题的背景与目的 | 第9-10页 |
| ·研究主题的意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·理论层面的研究现状 | 第10-11页 |
| ·实证层面的研究现状 | 第11-13页 |
| ·研究思路及贡献 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·本文贡献之处 | 第13-14页 |
| 第二章 证券市场股价联动的理论基础 | 第14-20页 |
| ·股市联动的内涵 | 第14页 |
| ·股市联动的模型 | 第14-18页 |
| ·国际资本资产定价模型 | 第14-17页 |
| ·国际套利定价模型 | 第17-18页 |
| ·证券市场股价联动的内在机制 | 第18-20页 |
| ·从经济基础说角度的解释 | 第18页 |
| ·从市场传染假说角度的解释 | 第18页 |
| ·从共同冲击角度的解释 | 第18-19页 |
| ·从国际资本流动角度的解释 | 第19-20页 |
| 第三章 我国与美、日证券市场联动性理论分析 | 第20-29页 |
| ·实体经济出发的传导理论 | 第20-21页 |
| ·一国股市变动对本国经济的影响 | 第21-23页 |
| ·财富效应 | 第21页 |
| ·投资效应 | 第21-23页 |
| ·一国经济变动对另一国经济的影响 | 第23-26页 |
| ·国际贸易渠道 | 第23-24页 |
| ·金融资本渠道 | 第24-25页 |
| ·政策渠道 | 第25页 |
| ·预期渠道 | 第25-26页 |
| ·一国经济变动对本国股市的影响 | 第26-28页 |
| ·物价水平 | 第26-27页 |
| ·货币政策 | 第27页 |
| ·其他途径 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 中国与美、日证券市场联动的实证分析 | 第29-40页 |
| ·样本数据选择及图形描述 | 第29-32页 |
| ·样本选择和阶段划分 | 第29页 |
| ·图形描述 | 第29-32页 |
| ·协整分析 | 第32-35页 |
| ·序列平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35-37页 |
| ·方差分解 | 第37-40页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·政策建议 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
