| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 前言 | 第12-17页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究内容及意义 | 第13-14页 |
| ·研究方法与框架 | 第14-15页 |
| ·本文可能有的贡献之处 | 第15-17页 |
| 2. 溢出效应的相关文献综述 | 第17-25页 |
| ·溢出效应的文献综述 | 第17-20页 |
| ·单变量GARCH模型 | 第17-18页 |
| ·多变量GARCH模型 | 第18-20页 |
| ·石油市场与股票市场间溢出效应的文献综述 | 第20-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3. 中美股市与石油市场间溢出效应的规范分析 | 第25-41页 |
| ·美国股市发展及其波动性概述 | 第25-28页 |
| ·中国股票市场发展及其波动性概述 | 第28-30页 |
| ·石油市场的发展及其波动性概述 | 第30-33页 |
| ·国际石油市场的发展 | 第30-31页 |
| ·国际石油价格的波动 | 第31-33页 |
| ·国际石油期货市场简介 | 第33页 |
| ·石油价格与股票市场间溢出效应的传导渠道分析 | 第33-40页 |
| ·基本面效应 | 第35-36页 |
| ·资金效应 | 第36-38页 |
| ·预期效应 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 4. 石油市场与中美股票市场间溢出效应的实证分析 | 第41-71页 |
| ·实证模型及方法 | 第41-46页 |
| ·GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·VAR-GARCH—BEKK模型 | 第42-46页 |
| ·数据描述 | 第46-51页 |
| ·GRANGER因果关系检验 | 第51-53页 |
| ·均值溢出效应实证检验 | 第53-56页 |
| ·石油期货收益率和上证综指收益率的VAR模型估计结果 | 第53-54页 |
| ·石油期货收益率和标普500指数收益率的VAR模型估计结果 | 第54-56页 |
| ·VAR模型的脉冲响应分析 | 第56-59页 |
| ·石油期货收益率和上证综指收益率的脉冲响应分析 | 第56-57页 |
| ·石油期货收益率和标普500指数收益率的脉冲响应分析 | 第57-59页 |
| ·波动溢出效应实证检验 | 第59-67页 |
| ·石油期货和上证综合指数的BEKK模型参数估计结果 | 第59-61页 |
| ·石油期货和上证综合指数波动的动态特征 | 第61-63页 |
| ·石油期货和标准普尔500指数的BEKK模型参数估计结果 | 第63-66页 |
| ·石油期货和标准普尔500指数波动的动态特征 | 第66-67页 |
| ·模型拟合检验 | 第67-69页 |
| ·VAR模型残差分布的检验 | 第67-68页 |
| ·GARCH(1,1)—BEKK模型残差分布的检验 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 5. 实证结果分析 | 第71-84页 |
| ·石油市场与美国股票市场溢出效应的实证结果分析 | 第71-72页 |
| ·石油市场与中国股票市场溢出效应的实证结果分析 | 第72-82页 |
| ·基本面的分析 | 第74-79页 |
| ·资金渠道的分析 | 第79-80页 |
| ·预期渠道的分析 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 6. 全文结论与研究展望 | 第84-90页 |
| ·全文结论 | 第84-86页 |
| ·政策建议 | 第86-88页 |
| ·本文的不足与后续研究展望 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 后记 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95-97页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第97页 |
