| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状及发展趋势 | 第11-12页 |
| ·本文研究的主要内容及结构安排 | 第12-13页 |
| 第2章 理论基础 | 第13-17页 |
| ·马尔科夫链的基础理论 | 第13-14页 |
| ·复合二项风险模型的简介 | 第14-15页 |
| ·离散更新方程的基本理论 | 第15-16页 |
| ·差分方程的基本理论 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 支付红利的复合马尔科夫二项风险模型 | 第17-31页 |
| ·模型简介 | 第17-19页 |
| ·m(u),m(u|i),i=0,1的瑕疵更新方程 | 第19-24页 |
| ·渐近表达式 | 第24-26页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数的应用举例 | 第26-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 支付红利的双险种复合二项风险模型的研究 | 第31-41页 |
| ·模型及其假设 | 第31-33页 |
| ·关于m(u)的瑕疵更新方程 | 第33-37页 |
| ·渐近表达式 | 第37-38页 |
| ·Gerber-Shiu期望折现罚金函数的应用举例 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第5章 带特殊分红策略的离散时间风险模型的探讨 | 第41-57页 |
| ·模型的简介 | 第41-42页 |
| ·m_α(u)的差分方程 | 第42-43页 |
| ·m_α(u)的解析表达式 | 第43-46页 |
| ·破产前盈余的分布 | 第46-48页 |
| ·破产持续时间的分布 | 第48-51页 |
| ·数值计算 | 第51-54页 |
| ·模型的推广 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 结论与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读学位期间发表的论文情况 | 第63页 |