| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-21页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-17页 |
| ·股指期货对现货市场流动性影响研究 | 第12-14页 |
| ·股指期货对现货市场波动性影响研究 | 第14-16页 |
| ·股指期货与现货指数在价格上的领先--滞后关系研究 | 第16-17页 |
| ·文献综述评述 | 第17页 |
| ·研究框架安排 | 第17-20页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·主要内容 | 第18页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
| ·本文创新点及不足 | 第20-21页 |
| ·本文创新点 | 第20页 |
| ·本文不足之处 | 第20-21页 |
| 第二章 股指期货概述及相关理论基础 | 第21-32页 |
| ·股指期货功能 | 第21-25页 |
| ·套期保值 | 第21-22页 |
| ·投机功能 | 第22-23页 |
| ·价格发现 | 第23-24页 |
| ·资产配置 | 第24-25页 |
| ·股指期货相关理论基础 | 第25-32页 |
| ·套期保值理论 | 第25-26页 |
| ·有效市场假说 | 第26-28页 |
| ·投资组合理论 | 第28-32页 |
| 第三章 沪深300股指期货对A股市场影响的定性分析 | 第32-41页 |
| ·沪深300股指期货上市交易后A股市场的发展状况 | 第32-35页 |
| ·沪深300股指期货发展现状 | 第32-33页 |
| ·A股市场发展现状 | 第33-35页 |
| ·股指期货对现货市场的影响 | 第35-41页 |
| ·对现货市场波动性的影响 | 第36-39页 |
| ·对市场信息效率的影响 | 第39-41页 |
| 第四章 沪深300股指期货对A股市场影响的实证分析 | 第41-64页 |
| ·股指期货对股市波动性影响的实证分析 | 第41-54页 |
| ·数据比较与检验 | 第41-44页 |
| ·自回归方程的建立 | 第44-48页 |
| ·GARCH模型选择及检验 | 第48-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-54页 |
| ·股指期货对股市信息效率影响的实证分析 | 第54-64页 |
| ·价格发现功能的验证 | 第55-59页 |
| ·新旧信息对A股市场影响的实证检验 | 第59-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-64页 |
| 第五章 保障股指期货有效发挥功能的相关建议 | 第64-67页 |
| ·加强立法监管,严格规范市场投资 | 第64-65页 |
| ·发展机构投资者,促进价格均衡形成 | 第65-66页 |
| ·强化信息披露,提高市场信息传递效率 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第72页 |
