| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·股指期货的发展概况 | 第9-16页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第9-11页 |
| ·国外股指期货市场发展现状 | 第11-13页 |
| ·我国推出股指期货的背景 | 第13-15页 |
| ·我国股指期货市场发展现状 | 第15-16页 |
| ·国内外的股指期货研究现状 | 第16-19页 |
| ·国外股指期货研究现状 | 第16-18页 |
| ·我国股指期货研究现状 | 第18-19页 |
| ·本文研究思路与结构 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路与结构 | 第20-21页 |
| ·本文创新与不足 | 第21-22页 |
| 第二章 股票指数与股指期货概述 | 第22-27页 |
| ·股票指数概述 | 第22-23页 |
| ·股票指数的概念 | 第22页 |
| ·股票指数的编制步骤 | 第22-23页 |
| ·股票指数的作用 | 第23页 |
| ·股指期货概述 | 第23-26页 |
| ·股指期货的特点 | 第23-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24-26页 |
| ·股票指数期货与股票指数的关系 | 第26-27页 |
| 第三章 股指期货推出前社会舆情调查研究 | 第27-34页 |
| ·社会舆论关于股指期货推出后影响调查 | 第27-30页 |
| ·新浪财经、网易财经调查数据 | 第27-29页 |
| ·波动性调查问卷结果分析 | 第29页 |
| ·其它调查问卷结果分析 | 第29-30页 |
| ·调查结果综合分析 | 第30页 |
| ·舆情调查先验预期结果原因分析 | 第30-34页 |
| 第四章 股指期货推出后对股票市场波动性影响实证研究 | 第34-50页 |
| ·实证研究模型选择 | 第34-39页 |
| ·均值—方差模型 | 第34页 |
| ·指数加权移动平均模型（EWMA） | 第34-35页 |
| ·ARCH 相关模型 | 第35-38页 |
| ·SV 模型 | 第38-39页 |
| ·数据选取与统计分析 | 第39-41页 |
| ·数据选择 | 第39页 |
| ·描述性统计 | 第39-40页 |
| ·样本序列的平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·实证分析 | 第41-45页 |
| ·样本自回归移动平均方程的建立 | 第41-45页 |
| ·GARCH 模型的选择和建立 | 第45-47页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第46-47页 |
| ·对模型结果的检验 | 第47页 |
| ·EGARCH 模型的建立 | 第47-49页 |
| ·本章结论 | 第49-50页 |
| 第五章 结论和研究展望 | 第50-52页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·研究展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |