不完全信息下期权定价研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究内容及创新点 | 第12-13页 |
| ·论文结构安排 | 第13-14页 |
| 2 预备知识 | 第14-18页 |
| ·不完全信息的数学定义 | 第14页 |
| ·随机分析相关理论 | 第14-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 3 不完全信息下的随机波动率模型 | 第18-34页 |
| ·问题分析 | 第18-19页 |
| ·预期价值模型 | 第18页 |
| ·不完全信息模型 | 第18-19页 |
| ·不完全信息下随机波动率模型的期权定价 | 第19-24页 |
| ·不完全信息与滤波理论 | 第19-22页 |
| ·定价方程的推导 | 第22-24页 |
| ·期权定价方程求解 | 第24-33页 |
| ·偏微分方程自由边界问题的数值方法 | 第24-27页 |
| ·数值结果分析 | 第27-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 不完全信息下的跳跃CIR模型 | 第34-48页 |
| ·问题分析 | 第34-36页 |
| ·不完全信息下跳跃CIR模型的建立 | 第34-35页 |
| ·“跳”的描述 | 第35-36页 |
| ·不完全信息下跳跃CIR模型的期权定价 | 第36-39页 |
| ·状态空间的离散化 | 第39-41页 |
| ·期权定价方程求解 | 第41-47页 |
| ·数值求解方法 | 第41-43页 |
| ·数值结果分析 | 第43-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 案例分析 | 第48-50页 |
| ·案例陈述 | 第48页 |
| ·参数确定与说明 | 第48-49页 |
| ·模型应用及结果分析 | 第49-50页 |
| 6 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·本文的研究成果及结论 | 第50页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-64页 |
| 作者在读期间收录及发表的学术论文 | 第64页 |
