国际资本流动下的中国货币政策效应研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外关于国际资本流动下的货币政策效应的研究 | 第10-12页 |
| ·国内关于国际资本流动下的货币政策效应研究 | 第12-13页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第13-14页 |
| ·内容结构安排 | 第14-15页 |
| ·论文的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 国际资本流动下的货币政策效应分析 | 第16-25页 |
| ·国际资本流动下货币政策效应的理论基础 | 第16-20页 |
| ·蒙代尔-弗莱明模型 | 第16-19页 |
| ·三元悖论 | 第19-20页 |
| ·国际资本流动下的货币政策传导机制 | 第20-21页 |
| ·固定汇率制度下的货币政策传导机制 | 第20-21页 |
| ·浮动汇率制度下的货币政策传导机制 | 第21页 |
| ·国际资本流动影响货币政策效应的途径分析 | 第21-25页 |
| ·对货币供应量的影响 | 第22-23页 |
| ·对本币币值稳定的影响 | 第23页 |
| ·对央行货币政策操作的影响 | 第23-25页 |
| 第3章 国际资本流动下货币政策效应的模型分析 | 第25-29页 |
| ·抵消系数模型及 BGT 模型介绍 | 第25-26页 |
| ·抵消系数模型 | 第25页 |
| ·BGT 模型 | 第25-26页 |
| ·本文修正的抵消系数模型 | 第26-29页 |
| ·修正的依据 | 第26页 |
| ·修正的抵消系数模型推导过程 | 第26-29页 |
| 第4章 国际资本流动下的货币政策效应的实证分析 | 第29-39页 |
| ·变量的选取与数据的说明 | 第29-30页 |
| ·国际资本流动和净国内资产的选取 | 第29页 |
| ·其他的数据来源及处理 | 第29-30页 |
| ·计量检验 | 第30-37页 |
| ·描述性统计 | 第30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第31页 |
| ·模型稳定性检验 | 第31-32页 |
| ·Granger 因果检验 | 第32-33页 |
| ·滞后阶数 p 的确定 | 第33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第34-36页 |
| ·方差分解 | 第36-37页 |
| ·实证总结 | 第37-39页 |
| 第5章 研究结论分析及政策性建议 | 第39-41页 |
| ·研究结论 | 第39页 |
| ·原因分析 | 第39页 |
| ·政策性建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 在学期间发表的论文 | 第44页 |
