| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| ·美式期权定价问题数值计算的研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的研究动机 | 第12-14页 |
| ·本文的研究方法及结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 非线性函数方程组 | 第16-22页 |
| ·最优实施边界的离散 | 第16-18页 |
| ·解的存在唯一性 | 第18-22页 |
| 第三章 单调迭代算法 | 第22-34页 |
| ·算法的构造以及单调收敛性 | 第22-24页 |
| ·误差分析 | 第24-27页 |
| ·耦合上下解的构造方法 | 第27-34页 |
| 第四章 美式期权定价 | 第34-38页 |
| ·提前实施期权金e(S,t)的数值计算 | 第34-36页 |
| ·DA算法 | 第36-38页 |
| 第五章 数值算例 | 第38-46页 |
| ·单调收敛性 | 第38-40页 |
| ·耦合上下解构造算法中初始向量P,Q对收敛速度的影响 | 第40页 |
| ·c_i的选取对收敛速度的影响 | 第40-41页 |
| ·期权价格计算 | 第41-46页 |
| 附录A | 第46-48页 |
| 附录B | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54页 |