| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·背景及意义 | 第6页 |
| ·风险度量方法的研究现状 | 第6-10页 |
| ·Value-at-Risk | 第6-7页 |
| ·一致性风险测度 | 第7-9页 |
| ·凸风险测度 | 第9-10页 |
| ·本文的结构和主要工作 | 第10-11页 |
| 第二章 WES(WEIGHTED EXPECTED SHORTFALL)方法 | 第11-15页 |
| ·WES测度的定义 | 第11-12页 |
| ·WES测度的性质 | 第12页 |
| ·WES测度的计算 | 第12-15页 |
| 第三章 WES在风险度量中的应用 | 第15-32页 |
| ·基于WES模型的上市公司信用风险实证研究 | 第15-22页 |
| ·信用风险 | 第15页 |
| ·Merton模型下公司资产及其波动率的计算 | 第15-16页 |
| ·Merton-WES模型的实证研究 | 第16-20页 |
| ·实证结果及分析 | 第20-22页 |
| ·MERTON-WES与KMV模型比较 | 第22-27页 |
| ·KMV模型简介 | 第22页 |
| ·实证结果与分析 | 第22-25页 |
| ·不确定波动率情况下的信用风险度量 | 第25-27页 |
| ·基于WES模型的上证指数实证研究 | 第27-31页 |
| ·GARCH(1,1)模型 | 第27-28页 |
| ·利用GARCH(1,1)-WES模型对上证指数进行风险度量 | 第28-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 总结及展望 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-38页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第38-39页 |
| 致谢 | 第39页 |