基于计算实验方法的我国投资基金有限套利行为研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-20页 |
| ·研究目的 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·西方学者关于有限套利的研究成果 | 第11-14页 |
| ·国内学者的相关研究综述 | 第14-15页 |
| ·基于Agent计算实验方法简述 | 第15-17页 |
| ·对行为金融研究局限性的反思 | 第15-16页 |
| ·基于Agent的金融市场实验研究法简述 | 第16-17页 |
| ·研究思路和方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·创新之处 | 第18页 |
| ·理论与实践意义 | 第18-20页 |
| 第2章 有限套利理论 | 第20-38页 |
| ·基本风险和模型风险 | 第20-23页 |
| ·金融市场制度限制 | 第23-28页 |
| ·非完美替代品限制 | 第23-25页 |
| ·交易成本限制 | 第25-27页 |
| ·卖空机制 | 第27-28页 |
| ·其它市场影响因素 | 第28页 |
| ·噪音交易者风险 | 第28-31页 |
| ·过度自信 | 第29-30页 |
| ·反应过度 | 第30页 |
| ·后悔厌恶 | 第30-31页 |
| ·前景理论 | 第31页 |
| ·其它特征 | 第31页 |
| ·委托代理关系下的套利限制 | 第31-33页 |
| ·特异性风险 | 第33-35页 |
| ·其它限制 | 第35-36页 |
| ·一致性风险 | 第35页 |
| ·时域风险 | 第35-36页 |
| ·交易头寸不对称风险 | 第36页 |
| ·信息不完全风险 | 第36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第3章 委托代理关系下有限套利数理模型推导 | 第38-50页 |
| ·模型基本假设 | 第38-41页 |
| ·金融市场参与者关系设定 | 第38-40页 |
| ·套利者的服务价格竞争 | 第40页 |
| ·其他参数设定 | 第40-41页 |
| ·模型推导 | 第41-46页 |
| ·套利者最优化问题 | 第41-44页 |
| ·投资者最优化问题 | 第44-46页 |
| ·对模型结果的分析 | 第46-50页 |
| ·业绩导向型套利对市场有效性的影响 | 第46-47页 |
| ·对业绩导向型套利的讨论 | 第47-48页 |
| ·投资者最优投资规模分析 | 第48-50页 |
| 第4章 基于Net logo的金融市场仿真设计 | 第50-72页 |
| ·仿真实验系统的设计方法 | 第50-51页 |
| ·仿真系统中对金融市场的简化 | 第50页 |
| ·系统中主体(Agent)的行为规则 | 第50-51页 |
| ·复杂适应性系统仿真开发软件Netlogo介绍 | 第51-54页 |
| ·基于Netlogo的实验设计 | 第54-65页 |
| ·市场属性设定 | 第54-56页 |
| ·实验主体(Agent)属性设定 | 第56-57页 |
| ·人工股票市场模块层次 | 第57-58页 |
| ·仿真系统可调参数设置 | 第58-60页 |
| ·仿真系统程序设计 | 第60-65页 |
| ·仿真实验运行结果分析 | 第65-72页 |
| 第5章 总结与展望 | 第72-74页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第72-73页 |
| ·本文的不足与研究展望 | 第73-74页 |
| 附录1：实验1部分代码 | 第74-77页 |
| 附录2：实验2部分代码 | 第77-83页 |
| 附录3：实验1和实验2运行截图 | 第83-84页 |
| 参考文献 | 第84-86页 |
| 后记 | 第86页 |
