复杂系统的非线性时间序列分析及谱分析
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| ·研究背景及研究对象 | 第12-22页 |
| ·本文主要工作 | 第22-26页 |
| 第2章 几种改进的去除趋势方法研究 | 第26-54页 |
| ·相关性及交叉相关性基本分析方法 | 第26-31页 |
| ·R/S分析方法 | 第26-27页 |
| ·DFA方法 | 第27-29页 |
| ·DMA方法 | 第29-30页 |
| ·DCCA方法 | 第30-31页 |
| ·基于B-样条的除趋势方法 | 第31-36页 |
| ·离散B-样条方法 | 第31-32页 |
| ·B-DFA算法 | 第32-33页 |
| ·B-DFA去除指数趋势 | 第33-34页 |
| ·B-DFA去除周期趋势 | 第34-36页 |
| ·基于Laplace变换的除趋势方法比较研究 | 第36-42页 |
| ·方法介绍 | 第36-38页 |
| ·去除股票数据中的周期趋势 | 第38-42页 |
| ·基于正交V-系统的除趋势波动分析 | 第42-52页 |
| ·正交V-系统 | 第42-44页 |
| ·V-DFA去除模拟序列的附加趋势 | 第44-50页 |
| ·V-DFA去除现实序列的附加趋势 | 第50-52页 |
| ·主要结果 | 第52-54页 |
| 第3章 基于DCCA方法的交叉相关性研究 | 第54-70页 |
| ·叠加公式的证明 | 第54-58页 |
| ·DFA叠加公式理论证明 | 第54-56页 |
| ·DCCA叠加公式理论证明 | 第56页 |
| ·叠加公式的实验研究 | 第56-58页 |
| ·基于DCCA方法的股票市场间交叉相关性研究 | 第58-68页 |
| ·数据选择 | 第59-61页 |
| ·实验验证 | 第61-68页 |
| ·主要结果 | 第68-70页 |
| 第4章 基于EMD与KNN的非参数预测方法研究 | 第70-86页 |
| ·时间序列预测方法 | 第73-79页 |
| ·经验模式分解 | 第73-75页 |
| ·KNN及其改进 | 第75-78页 |
| ·EMD-KNN方法 | 第78-79页 |
| ·EMD-KNN方法预测效果分析 | 第79-84页 |
| ·主要结果 | 第84-86页 |
| 第5章 脑电波的同步性研究 | 第86-108页 |
| ·EEG信号简介 | 第86-88页 |
| ·问题的提出及主要研究方法 | 第88-91页 |
| ·不同睡眠状态时频率带的同步性研究 | 第91-103页 |
| ·不同睡眠状态转换时频率带的同步性研究 | 第103-105页 |
| ·主要结果 | 第105-108页 |
| 第6章 总结与展望 | 第108-112页 |
| ·本文工作总结 | 第108-109页 |
| ·下一步工作展望 | 第109-112页 |
| 参考文献 | 第112-128页 |
| 作者简介 | 第128-130页 |
| 学位论文数据集 | 第130-131页 |
