基于压力测试的我国商业银行流动性风险管理研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究成果 | 第9-13页 |
| ·国外研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-13页 |
| ·相关概念的界定 | 第13-14页 |
| ·对商业银行流动性风险的界定 | 第13-14页 |
| ·对商业银行流动性风险管理的界定 | 第14页 |
| ·论文的框架及内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·论文的创新之处 | 第16-18页 |
| 2 商业银行流动性风险管理及压力测试概述 | 第18-30页 |
| ·商业银行流动性风险管理概述 | 第18-25页 |
| ·流动性风险的表现形式 | 第18页 |
| ·商业银行流动性风险管理的目标及原则 | 第18-19页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论概述 | 第19-21页 |
| ·商业银行流动性风险管理一般流程 | 第21-22页 |
| ·流动性风险管理方法 | 第22-25页 |
| ·压力测试概述 | 第25-30页 |
| ·压力测试的概念 | 第25-26页 |
| ·对流动性风险进行压力测试的重要性 | 第26页 |
| ·对流动性风险进行压力测试的可行性 | 第26-27页 |
| ·压力测试在国内外的应用 | 第27-28页 |
| ·使用压力测试的原则 | 第28-29页 |
| ·步骤 | 第29-30页 |
| 3 商业银行流动性风险的识别及压力情景的设计 | 第30-37页 |
| ·流动性风险的成因及风险因子的确定 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行流动性风险的主要成因 | 第30-31页 |
| ·确定流动性风险因子 | 第31页 |
| ·流动性风险压力情景的设计 | 第31-37页 |
| ·时间跨度 | 第32页 |
| ·情景构造方法 | 第32-37页 |
| 4 基于压力测试的银行流动性风险评估与风险决策 | 第37-46页 |
| ·流动性风险评估的压力测试方法选择 | 第37-42页 |
| ·确定基本模型 | 第37-39页 |
| ·敏感度分析 | 第39页 |
| ·情景分析 | 第39-42页 |
| ·基于压力测试的流动性风险决策 | 第42-43页 |
| ·流动性风险压力测试报告 | 第43-44页 |
| ·流动性风险压力测试执行频次 | 第44-46页 |
| 5 B银行基于压力测试的流动性风险管理应用研究 | 第46-57页 |
| ·流动性风险因子的选择 | 第46-47页 |
| ·情景设计 | 第47-48页 |
| ·选择压力测试方法 | 第48-55页 |
| ·基本模型的建立 | 第48-51页 |
| ·敏感度分析 | 第51-52页 |
| ·情景分析 | 第52-55页 |
| ·风险决策 | 第55-56页 |
| ·风险报告 | 第56-57页 |
| 6 压力测试在银行流动性风险管理中的局限与建议 | 第57-59页 |
| ·商业银行流动性风险压力测试的局限性 | 第57页 |
| ·对银行流动性风险管理及其压力测试的建议 | 第57-59页 |
| ·关于我国商业银行流动性风险管理的建议 | 第57-58页 |
| ·关于我国商业银行流动性风险压力测试的建议 | 第58-59页 |
| 7 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·论文的不足与展望 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A | 第65-67页 |
| 附录B | 第67页 |
