| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-11页 |
| ·论文的研究背景 | 第7-9页 |
| ·外汇制度的变革促进了外汇衍生品市场的发展 | 第7-8页 |
| ·外汇制度的改革对我国商业银行风险管理提出了新的要求 | 第8-9页 |
| ·论文研究的现实意义 | 第9页 |
| ·进一步研究风险管理的理论需要 | 第9页 |
| ·防控风险的实践需要 | 第9页 |
| ·VAR风险管理研究概述 | 第9-10页 |
| ·论文的创新之处 | 第10-11页 |
| 2 金融衍生工具的风险分析与管理 | 第11-19页 |
| ·金融衍生工具的市场风险分析 | 第11页 |
| ·金融衍生工具的风险案例分析 | 第11-17页 |
| ·中航油事件 | 第13-15页 |
| ·巴林银行的倒闭 | 第15-16页 |
| ·"327国债"期货事件 | 第16-17页 |
| ·金融衍生工具的市场风险管理 | 第17-19页 |
| 3 VAR模型的基本原理 | 第19-22页 |
| ·VAR产生的定义及计算原理 | 第19-22页 |
| ·VaR的定义 | 第19页 |
| ·VaR的计算方法 | 第19-22页 |
| 4 外汇期权定价模型及敏感性分析 | 第22-26页 |
| ·期权定价模型 | 第22-24页 |
| ·期权定价B-K模型 | 第22页 |
| ·外汇期权定价G-K模型 | 第22-24页 |
| ·外汇期权价格的敏感性分析 | 第24-25页 |
| ·Delta参数敏感性分析 | 第24页 |
| ·Gamma敏感性分析 | 第24-25页 |
| ·VAR计算的分析方法 | 第25-26页 |
| ·Delta-类模型 | 第25页 |
| ·Gamma-类模型 | 第25-26页 |
| 5 外汇期权理财产品的风险度量实证分析 | 第26-36页 |
| ·产品介绍:作为代表,介绍中国银行"期权宝" | 第26页 |
| ·产品的风险值度量 | 第26-29页 |
| ·Delta-类模型 | 第26-27页 |
| ·Delta-Gamma正态模型 | 第27-28页 |
| ·Gamma-Cornish-Fisher-正态模型 | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-36页 |
| 结束语 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 后记 | 第40-41页 |