| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内外研究评述 | 第13页 |
| ·研究思路、方法和创新点 | 第13-17页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究的创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 股票市场风险概述 | 第17-27页 |
| ·股票市场风险内涵 | 第17-20页 |
| ·股票市场风险的含义 | 第17页 |
| ·股票市场风险的特征 | 第17-19页 |
| ·股票市场风险的分类 | 第19-20页 |
| ·股票市场风险的度量方法 | 第20-27页 |
| ·传统市场风险度量方法 | 第21-24页 |
| ·现代市场风险度量方法 | 第24-27页 |
| 第3章 VaR方法在国内股市中的应用及其评价 | 第27-30页 |
| ·我国股票市场发展及其风险状况 | 第27-28页 |
| ·VaR方法在国内股市中的应用 | 第28页 |
| ·金融危机前后对VaR的批判与思考 | 第28-30页 |
| 第4章 VaR方法及其计算 | 第30-37页 |
| ·VaR方法的内涵 | 第30-31页 |
| ·VaR的定义 | 第30页 |
| ·VaR的计算参数 | 第30-31页 |
| ·VaR方法的特点 | 第31-32页 |
| ·VaR的主要计算方法 | 第32-35页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation Method) | 第32-33页 |
| ·蒙特卡洛模拟法(Monte Carlo Simulation Method) | 第33-34页 |
| ·参数法(方差-协方差法) | 第34-35页 |
| ·VaR计算方法的比较 | 第35-37页 |
| 第5章 VaR方法在我国沪深股市中的实证研究 | 第37-51页 |
| ·实证研究准备工作 | 第37-43页 |
| ·研究对象和指标的选取 | 第37-38页 |
| ·样本数据的选择 | 第38页 |
| ·数据特征的检验 | 第38-43页 |
| ·实证分析 | 第43-49页 |
| ·建立模型 | 第43-45页 |
| ·VaR值计算 | 第45-48页 |
| ·返回检验 | 第48-49页 |
| ·实证结果分析 | 第49-51页 |
| 第6章 结论 | 第51-54页 |
| ·研究结论及不足之处 | 第51-52页 |
| ·研究结论 | 第51-52页 |
| ·不足之处 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第66页 |