| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·风险理论简介 | 第7-11页 |
| ·风险理论发展史 | 第7页 |
| ·风险模型简介 | 第7-9页 |
| ·风险理论的研究成果 | 第9-11页 |
| ·本文的主要结果 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-24页 |
| ·点过程 | 第13-16页 |
| ·更新过程与更新定理 | 第16-18页 |
| ·马尔可夫过程 | 第18-21页 |
| ·向后法 | 第21-22页 |
| ·鞅论 | 第22-23页 |
| ·LAPLACE-STIELTJES变换 | 第23-24页 |
| 第三章 一类马氏调制费率的双险种风险模型的破产概率 | 第24-30页 |
| ·模型的引入与建立 | 第24-25页 |
| ·破产概率 | 第25-30页 |
| 第四章 马氏环境下变保费的双险种风险模型 | 第30-38页 |
| ·模型的引入与建立 | 第30-32页 |
| ·破产概率 | 第32-35页 |
| ·例子 | 第35-38页 |
| 第五章 马氏环境下变保费的双险种COX风险模型 | 第38-47页 |
| ·模型的引入与建立 | 第38-40页 |
| ·模型的主要结果 | 第40-44页 |
| ·条件生存概率及最终生存概率 | 第40-44页 |
| ·N状态齐次马氏过程情形 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第52页 |