基于CVaR的投资组合优化问题
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| 一、本文的研究目的 | 第5-6页 |
| 二、风险度量方法的研究现状 | 第6-8页 |
| 三、本文的内容安排 | 第8-9页 |
| 第二章 CVaR风险度量方法 | 第9-17页 |
| ·一致性度量标准 | 第9-10页 |
| ·VaR方法的理论基础 | 第10-12页 |
| ·VaR的定义和性质 | 第10-11页 |
| ·VaR的优缺点 | 第11-12页 |
| ·CVaR方法的理论基础 | 第12-15页 |
| ·CVaR的定义和性质 | 第12-13页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第13-14页 |
| ·CVaR方法的优缺点 | 第14-15页 |
| ·CDaR方法的理论基础 | 第15-17页 |
| 第三章 基于CVaR的投资组合模型 | 第17-32页 |
| ·均值—方差模型及其有效边界 | 第17-20页 |
| ·均值—方差模型 | 第17-19页 |
| ·具有无风险资产的均值—方差模型 | 第19-20页 |
| ·均值—CVaR模型及其有效边界 | 第20-24页 |
| ·均值—CVaR模型 | 第20-23页 |
| ·具有无风险资产的均值—CVaR模型 | 第23-24页 |
| ·带CVaR限制的均值—方差模型及其有效边界 | 第24-28页 |
| ·带CVaR限制的均值—方差模型 | 第24-27页 |
| ·具有无风险资产时带CVaR限制的均值—方差模型 | 第27-28页 |
| ·存贷款利率不同时的投资组合模型及其有效边界 | 第28-32页 |
| ·存贷款利率不同时的均值—方差模型 | 第28-29页 |
| ·存贷款利率不同时的均值—CVaR模型 | 第29-30页 |
| ·存贷款利率不同时带CVaR限制的均值—方差模型 | 第30-32页 |
| 第四章 模型的实证分析 | 第32-46页 |
| ·均值—方差/CVaR/CDaR模型的实证分析 | 第32-39页 |
| ·CVaR在采购策略研究中的运用 | 第39-42页 |
| ·带交易成本的CDaR在中国股市的运用 | 第42-46页 |
| 第五章 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
