| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·研究成果 | 第10-15页 |
| ·研究述评 | 第15页 |
| ·研究内容及论文框架 | 第15-18页 |
| ·研究内容与方法 | 第15-16页 |
| ·论文框架 | 第16-18页 |
| 第2章 金融危机背景下的信用风险转移及其发展 | 第18-25页 |
| ·信用风险转移概述---资产证券化及信用衍生工具 | 第18-20页 |
| ·资产证券化 | 第18-19页 |
| ·信用衍生工具 | 第19-20页 |
| ·金融危机背景下的全球CRT市场 | 第20-22页 |
| ·我国的CRT市场 | 第22-25页 |
| 第3章 CRT工具对商业银行风险的正面影响与负面影响 | 第25-36页 |
| ·CRT工具对商业银行风险的正面影响 | 第25-29页 |
| ·分散聚集在银行中的信贷风险 | 第25-26页 |
| ·提高银行资产的流动性 | 第26页 |
| ·灵活的信用风险管理功能 | 第26-29页 |
| ·CRT工具对商业银行风险的负面影响 | 第29-36页 |
| ·挑战银行的内外监管 | 第29-30页 |
| ·诱发更多的风险因素 | 第30-36页 |
| 第4章 CRT工具对商业银行风险的影响---基于平行数据的实证研究 | 第36-45页 |
| ·平行数据模型 | 第36-37页 |
| ·风险指标和样本数据 | 第37-39页 |
| ·风险指标:流动性风险和信用风险衡量指标 | 第37页 |
| ·解释变量和样本数据的选取 | 第37-39页 |
| ·模型分析与检验 | 第39-43页 |
| ·流动性风险指标的模型检验 | 第39-41页 |
| ·受损贷款比率指标的模型检验 | 第41-43页 |
| ·实证结论 | 第43-45页 |
| ·流动性风险的影响 | 第43页 |
| ·对信用风险的影响 | 第43-45页 |
| 第5章 信用风险转移的监管建议以及在我国银行业中的应用 | 第45-48页 |
| ·金融危机背景下的CRT监管建议 | 第45-46页 |
| ·尽快构建新情况下有效的监管体系和框架 | 第45页 |
| ·信用评级机构的转变 | 第45-46页 |
| ·审慎对待CRT工具 | 第46页 |
| ·CRT工具在我国的应用 | 第46-48页 |
| 第6章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·主要结论 | 第48页 |
| ·不足与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-58页 |
