| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1 引言 | 第13-18页 |
| ·理论研究背景 | 第13-14页 |
| ·常用的几种期权定价方法 | 第14-17页 |
| ·本文研究思路和主要内容 | 第17-18页 |
| 2 金融市场模型 | 第18-24页 |
| ·预备知识 | 第18-19页 |
| ·期权的无套利定价问题模型 | 第19-20页 |
| ·几种常见的奇异期权 | 第20-24页 |
| ·亚式期权Asian Options | 第20-21页 |
| ·回望期权Lookback Options | 第21页 |
| ·障碍期权Barrier Options | 第21-22页 |
| ·两值期权Binary Options | 第22页 |
| ·任选期权Chooser Options | 第22页 |
| ·呼喊期权Shout Options | 第22-23页 |
| ·复合期权Compound Options | 第23-24页 |
| 3 倒向随机微分方程在期权上的应用 | 第24-33页 |
| ·预备知识 | 第24-25页 |
| ·欧式期权摸型及其算法 | 第25-33页 |
| ·Newton-Hermite-θ格式的提出 | 第26-28页 |
| ·算法总结 | 第28-29页 |
| ·欧式期权模型算法 | 第29页 |
| ·算法和实证 | 第29-33页 |
| 4 Monte-Carlo方法在期权市场和期货市场上的应用 | 第33-43页 |
| ·方法介绍 | 第33-34页 |
| ·Monte-Carlo方法计算期权定价的理论基础 | 第34-35页 |
| ·利用Monte-Carlo方法计算标准欧式期权定价 | 第35-36页 |
| ·用Monte-Carlo方法计算亚式期权 | 第36-38页 |
| ·用Monte-Carlo方法计算两值期权 | 第38-39页 |
| ·Monte-Carlo方法在金融领域的其他应用 | 第39-43页 |
| 5 有待进一步研究的问题 | 第43-45页 |
| ·本文回顾 | 第43页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 作者简介 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |
