基于KMV模型的商业银行信用风险度量研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-14页 |
| ·研究的框架及主要工作 | 第14-17页 |
| 第二章 信用风险相关理论基础 | 第17-30页 |
| ·信用风险与信用风险管理 | 第17-21页 |
| ·现代信用风险的界定 | 第17-18页 |
| ·信用风险的特点 | 第18-19页 |
| ·信用风险管理 | 第19-21页 |
| ·商业银行信用风险度量的重要性 | 第21-23页 |
| ·商业银行信用风险度量的重要性 | 第21-22页 |
| ·《新巴塞尔协议》的新要求 | 第22-23页 |
| ·商业银行信用风险度量方法和模型 | 第23-30页 |
| ·古典信用风险度量方法 | 第23-25页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第25-28页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第28-30页 |
| 第三章 信用风险计量模型对我国商业银行的适用性 | 第30-38页 |
| ·我国商业银行信用风险现状和成因 | 第30-33页 |
| ·我国商业银行信用现状 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行信用风险成因 | 第32-33页 |
| ·我国现有的信用风险评价方法和体系 | 第33-34页 |
| ·信用风险计量模型在我国的适用性分析 | 第34-38页 |
| ·信用风险计量模型在我国的适用性分析 | 第34-36页 |
| ·KMV模型与贷款风险度的比较 | 第36-38页 |
| 第四章 构建我国商业银行信用风险度量模型 | 第38-50页 |
| ·KMV模型的理论基础和基本框架 | 第38-43页 |
| ·期权与Black-Scholes期权定价公式 | 第38-39页 |
| ·期权理论在信用风险度量中的应用原理 | 第39-41页 |
| ·KMV模型及其计算步骤 | 第41-43页 |
| ·国外经验借鉴和我国研究的不足 | 第43-47页 |
| ·国外关于KMV模型研究经验借鉴 | 第43-45页 |
| ·我国对KMV模型研究中存在的问题 | 第45-47页 |
| ·KMV模型在我国应用研究 | 第47-50页 |
| 第五章 修正的KMV模型实证分析 | 第50-71页 |
| ·数据采集 | 第50-51页 |
| ·实证过程 | 第51-64页 |
| ·股票波动率的计算 | 第51-55页 |
| ·违约点和股票市值的计算 | 第55-58页 |
| ·资产市场价值及波动率的计算 | 第58-61页 |
| ·违约距离的计算 | 第61-63页 |
| ·理论违约概率计算 | 第63-64页 |
| ·实证结果分析 | 第64-71页 |
| ·对理论违约概率进行分析 | 第64-66页 |
| ·对违约距离进行分析 | 第66-71页 |
| 第六章 结论与展望 | 第71-74页 |
| ·主要结论 | 第71-72页 |
| ·研究展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录1 样本的基本数据 | 第77-81页 |
| 附录2 迭代计算的EVIEWS程序 | 第81-82页 |
| 附录3 两类公司违约距离的相等性检验过程 | 第82-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第93页 |
